技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.842 |
| MACD | -0.387 |
| MACD Signal | -0.100 |
| MACD Histogram | -0.287 |
| 布林帶上軌 | 34.891 |
| 布林帶中軌 | 32.318 |
| 布林帶下軌 | 29.744 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.744
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.891
- 36.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.312 |
| 年化波動率 | 36.699 |
| 5日波動率 | 1.467 |
| 10日波動率 | 1.582 |
| 20日波動率 | 1.667 |
| 60日波動率 | 1.773 |
| 上行波動率 | 2.421 |
| 下行波動率 | 1.761 |
| 收益率峰度 | 8.479 |
| 收益率偏度 | 0.880 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.172 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.374 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.091 |
| ATR百分比 | 2.333 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.056% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.490% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 43.300% |
| 下跌天數比例 | 40.954% |
| 平盤天數比例 | 15.692% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.626% | 2.055% | 263.273% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.096% | 1.225% | -36.592% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.773% | -1.036% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.506% | -0.861% | -41.123% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.111% |
| 平均漲跌幅 | 1.560% |
| 上漲比例 | 64.267% |
| 平均成交量(張) | 4415 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.543 |
| 價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 374 | 181 | 48.396% |
| 3 | 下跌 | 768 | 283 | 36.849% |
| 5 | 上漲 | 106 | 42 | 39.623% |
| 5 | 下跌 | 306 | 117 | 38.235% |
| 10 | 上漲 | 15 | 4 | 26.667% |
| 10 | 下跌 | 36 | 8 | 22.222% |
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