股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 30.72 |
收盤價標準差 | 28.62 |
最高價 | 216.00 |
最低價 | 15.40 |
平均成交量(張) | 1201.42 |
成交量標準差(張) | 3399.11 |
平均成交金額 | 90342025.95 |
平均成交筆數 | 723.14 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 43.30 |
最大單日漲幅 | 9.95 |
最大單日跌幅 | -16.38 |
年化波動率 | 36.70 |
最大回撤 | -89.73 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 30.90 | 29.24 | 1214.21 | 710.54 | -0.13 | 40.99 |
週二 | 30.80 | 28.60 | 1272.54 | 769.28 | -0.23 | 41.60 |
週三 | 31.02 | 28.91 | 1193.61 | 726.97 | -0.03 | 45.05 |
週四 | 30.73 | 28.48 | 1219.39 | 731.95 | -0.12 | 43.61 |
週五 | 30.36 | 28.16 | 1125.59 | 688.25 | -0.02 | 44.49 |
週六 | 19.32 | 1.58 | 195.91 | 88.87 | 0.36 | 80.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.40 | 32.80 | -0.04 | -1.00 | -0.55 |
2025-02-21 | 31.60 | 18.59 | -0.11 | -1.00 | -0.49 |
2025-02-24 | 33.70 | 39.44 | 0.00 | -1.00 | -0.30 |
2025-02-25 | 32.85 | 41.28 | 0.03 | -1.00 | -0.22 |
2025-02-26 | 32.40 | 34.52 | 0.01 | -1.00 | -0.19 |
2025-02-27 | 32.05 | 33.72 | -0.04 | -1.00 | -0.19 |
2025-03-03 | 31.40 | 32.77 | -0.12 | -1.00 | -0.22 |
2025-03-04 | 31.10 | 40.28 | -0.21 | -1.00 | -0.25 |
2025-03-05 | 30.90 | 39.73 | -0.29 | -1.00 | -0.26 |
2025-03-06 | 30.50 | 36.84 | -0.39 | -1.00 | -0.29 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 31.60 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 33.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 32.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 32.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 32.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 31.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 31.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 30.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 30.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.96 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1955.59 |
索提諾比率 | 0.20 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.31 |
年化波動率 | 36.70 |
5日波動率 | 1.47 |
10日波動率 | 1.58 |
20日波動率 | 1.67 |
60日波動率 | 1.77 |
上行波動率 | 2.42 |
下行波動率 | 1.76 |
收益率峰度 | 8.48 |
收益率偏度 | 0.88 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -17.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
平均真實範圍(ATR) | 1.09 |
ATR百分比 | 2.33 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.58085 | 12.0352 | 16 | 56.25 | 0.200594 |
2 | -1.62092 | 11.509 | 16 | 25 | -0.155321 |
3 | 0.00544611 | 8.36797 | 16 | 31.25 | -0.0192664 |
4 | 7.88364 | 35.1839 | 15 | 33.3333 | 0.219333 |
5 | 3.89016 | 28.5861 | 15 | 40 | 0.130255 |
6 | -0.55184 | 9.26683 | 15 | 46.6667 | -0.0775353 |
7 | -4.68227 | 10.2701 | 15 | 33.3333 | -0.472141 |
8 | -1.69363 | 8.29913 | 15 | 33.3333 | -0.224156 |
9 | -3.27368 | 8.419 | 15 | 40 | -0.408641 |
10 | -0.324377 | 4.66003 | 14 | 46.6667 | -0.105374 |
11 | 3.41586 | 16.7972 | 15 | 46.6667 | 0.193436 |
12 | 1.67547 | 6.33339 | 15 | 66.6667 | 0.23823 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7.88364 | 35.1839 | 15 | 33.3333 | 0.219333 |
5 | 3.89016 | 28.5861 | 15 | 40 | 0.130255 |
11 | 3.41586 | 16.7972 | 15 | 46.6667 | 0.193436 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.68227 | 10.2701 | 15 | 33.3333 | -0.472141 |
9 | -3.27368 | 8.419 | 15 | 40 | -0.408641 |
8 | -1.69363 | 8.29913 | 15 | 33.3333 | -0.224156 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 7.88364 | 33.3333 |
5 | 4 | 3.89016 | 40 |
11 | 10 | 3.41586 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.68227 | 66.6667 |
9 | 8 | -3.27368 | 60 |
8 | 7 | -1.69363 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 40.74 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 42.55 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.08 |
趨勢持續性 | 42.19 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.46 |
趨勢持續性 | 39.69 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.09 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.14 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.03 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 12.25 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.71 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.55 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.08 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.14 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.47 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.63 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 36.82 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 5.03 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 475.73 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 36.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5434 | 0.0415 | 0.2417 |
Volume_Shares | 0.5434 | 1.0000 | 0.1991 | 0.2112 |
RSI_14 | 0.0415 | 0.1991 | 1.0000 | 0.3243 |
MACD | 0.2417 | 0.2112 | 0.3243 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 48.396% |
下跌 | 36.849% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -58.39% |
2 | 245.0 | -58.37% |
3 | 337.0 | -69.73% |
4 | 291.0 | -90.72% |
5 | 318.0 | -85.85% |
6 | 307.0 | -81.76% |
7 | 326.0 | -85.58% |
8 | 330.0 | -103.03% |
9 | 305.0 | -101.31% |
10 | 308.0 | -103.25% |
11 | 319.0 | -90.91% |
12 | 325.0 | -74.46% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.744
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.891
- 36.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.033 |
上漲比例 | 44.056 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.057 |
上漲比例 | 45.490 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0847159 | 0.0486148 | 39.4318 |
2 | -0.0869399 | 0.122037 | 43.6681 |
3 | -0.116493 | -0.143596 | 47.5546 |
4 | -0.0874343 | 0.100924 | 42.2269 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0868613 | 43.0134 |
2 | -0.134072 | 42.3571 |
3 | -0.101881 | 41.9612 |
4 | -0.119289 | 43.9394 |
5 | 0.0982935 | 48.9796 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.094 |
上漲天數比例 | 43.300 |
下跌天數比例 | 40.954 |
平盤天數比例 | 15.692 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.626 |
平均漲幅 | 2.055 |
平均成交量變化(張) | 263.273 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 16.096 |
平均漲幅 | 1.225 |
平均成交量變化(張) | -36.592 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.773 |
平均跌幅 | -1.036 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 36.506 |
平均跌幅 | -0.861 |
平均成交量變化(張) | -41.123 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.111 |
平均漲跌幅 | 1.560 |
上漲比例 | 64.267 |
平均成交量(張) | 4415.139 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.543 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.076 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 36.84 | -70.63% | -0.29 |
最近三天 | -1.93% | 36.84 | -70.63% | -0.29 |
最近一周 | -7.15% | 36.84 | -70.63% | -0.29 |
最近半個月 | -6.15% | 36.84 | -70.63% | -0.29 |
最近一個月 | -12.10% | 36.84 | -70.63% | -0.29 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2904.50張 |
成交量趨勢 | -94.99% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.74 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.15 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 34.89 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:52.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:43.81%
- 中期(20日)波動率:57.37%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:30.72
- 價格波動範圍:15.40 ~ 216.00
- 價格變異係數:93.17%
風險指標
- 最大回撤:-89.73%
- 回撤恢復天數:-1246天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:13.17%
- 近期波動率:63.10%
- 近期最大回撤:-22.78%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+655.96%
- 波動率相對表現:+26.97%
- 回撤相對表現:+66.95%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:36.73%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:16
相關資訊
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