技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.704 |
| MACD | 0.307 |
| MACD Signal | 0.357 |
| MACD Histogram | -0.050 |
| 布林帶上軌 | 16.824 |
| 布林帶中軌 | 15.282 |
| 布林帶下軌 | 13.741 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.282
- 14.614
- 14.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.824
- 18.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.635 |
| 年化波動率 | 41.830 |
| 5日波動率 | 1.932 |
| 10日波動率 | 2.096 |
| 20日波動率 | 2.216 |
| 60日波動率 | 2.363 |
| 上行波動率 | 2.611 |
| 下行波動率 | 1.704 |
| 收益率峰度 | 86.848 |
| 收益率偏度 | 3.847 |
| 最大單日漲幅 | 62.281 |
| 最大單日跌幅 | -17.560 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.533 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.487 |
| ATR百分比 | 3.074 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.624% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 37.527% |
| 下跌天數比例 | 51.107% |
| 平盤天數比例 | 11.339% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.354% | 2.520% | 155.734% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.197% | 1.325% | -36.231% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.676% | -1.482% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.773% | -1.131% | -36.432% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.204% |
| 平均漲跌幅 | 1.565% |
| 上漲比例 | 59.277% |
| 平均成交量(張) | 7465 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.198 |
| 價量變化相關性 | 0.168 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 140 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 926 | 341 | 36.825% |
| 5 | 上漲 | 34 | 20 | 58.824% |
| 5 | 下跌 | 368 | 141 | 38.315% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 14 | 41.176% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
