股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3704.00 |
| 平均收盤價 | 15.14 |
| 收盤價標準差 | 5.03 |
| 最高價 | 32.75 |
| 最低價 | 7.31 |
| 平均成交量(張) | 2142.39 |
| 成交量標準差(張) | 7318.76 |
| 平均成交金額 | 39982342.67 |
| 平均成交筆數 | 798.30 |
| 平均漲跌幅 | -0.18 |
| 上漲天數比例 | 37.53 |
| 最大單日漲幅 | 10.37 |
| 最大單日跌幅 | -10.32 |
| 年化波動率 | 41.83 |
| 最大回撤 | -76.34 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 15.05 | 4.96 | 2090.20 | 778.50 | -0.18 | 39.53 |
| 週二 | 15.06 | 4.97 | 2184.96 | 817.96 | -0.22 | 35.73 |
| 週三 | 15.13 | 5.06 | 1905.46 | 709.46 | 0.02 | 42.38 |
| 週四 | 15.20 | 5.09 | 2227.96 | 829.63 | -0.26 | 35.36 |
| 週五 | 15.27 | 5.08 | 2339.03 | 868.83 | -0.27 | 33.98 |
| 週六 | 16.10 | 6.67 | 637.30 | 252.40 | 0.95 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.10 | 79.59 | 0.24 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-02-21 | 16.60 | 86.67 | 0.36 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-02-24 | 17.10 | 87.95 | 0.50 | -1.00 | 0.26 |
| 2025-02-25 | 16.50 | 75.82 | 0.55 | -1.00 | 0.25 |
| 2025-02-26 | 15.85 | 65.35 | 0.53 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-27 | 15.40 | 60.55 | 0.48 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-03-03 | 15.20 | 58.93 | 0.41 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-04 | 15.35 | 57.80 | 0.37 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-05 | 15.55 | 56.60 | 0.34 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-06 | 15.35 | 53.70 | 0.31 | -1.00 | -0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 15.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 16.60 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 17.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 16.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 15.85 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 15.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 15.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 15.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 15.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 15.35 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.04 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 153.67 |
| 索提諾比率 | 0.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.53 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.64 |
| 年化波動率 | 41.83 |
| 5日波動率 | 1.93 |
| 10日波動率 | 2.10 |
| 20日波動率 | 2.22 |
| 60日波動率 | 2.36 |
| 上行波動率 | 2.61 |
| 下行波動率 | 1.70 |
| 收益率峰度 | 86.85 |
| 收益率偏度 | 3.85 |
| 最大單日漲幅 | 62.28 |
| 最大單日跌幅 | -17.56 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.53 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.49 |
| ATR百分比 | 3.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.58065 | 19.1871 | 16 | 62.5 | 0.177931 |
| 2 | 9.18045 | 17.1132 | 16 | 81.25 | 0.526716 |
| 3 | 1.81489 | 16.4301 | 16 | 56.25 | 0.100317 |
| 4 | 3.87267 | 12.146 | 15 | 60 | 0.305121 |
| 5 | -1.89655 | 4.94764 | 15 | 33.3333 | -0.41701 |
| 6 | -0.310783 | 8.78624 | 15 | 33.3333 | -0.0543406 |
| 7 | 1.33688 | 9.25793 | 15 | 53.3333 | 0.126401 |
| 8 | -5.61053 | 11.2453 | 15 | 26.6667 | -0.513741 |
| 9 | -2.52944 | 10.2631 | 15 | 46.6667 | -0.262699 |
| 10 | -3.57259 | 10.1567 | 15 | 33.3333 | -0.368156 |
| 11 | 1.59339 | 17.2106 | 15 | 53.3333 | 0.082898 |
| 12 | 5.37192 | 19.4307 | 15 | 46.6667 | 0.267888 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.18045 | 17.1132 | 16 | 81.25 | 0.526716 |
| 12 | 5.37192 | 19.4307 | 15 | 46.6667 | 0.267888 |
| 4 | 3.87267 | 12.146 | 15 | 60 | 0.305121 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.61053 | 11.2453 | 15 | 26.6667 | -0.513741 |
| 10 | -3.57259 | 10.1567 | 15 | 33.3333 | -0.368156 |
| 9 | -2.52944 | 10.2631 | 15 | 46.6667 | -0.262699 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.18045 | 81.25 |
| 12 | 11 | 5.37192 | 46.6667 |
| 4 | 3 | 3.87267 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.61053 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -3.57259 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -2.52944 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 44.06 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
| 趨勢持續性 | 45.98 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.18 |
| 趨勢持續性 | 46.44 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.67 |
| 趨勢持續性 | 45.55 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.65 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 6.43 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.06 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.09 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.06 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.57 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.95 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.17 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.38 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.68 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.52 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 47.99 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.06 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 8443.73 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 40.56 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1980 | 0.1261 | 0.2911 |
| Volume_Shares | 0.1980 | 1.0000 | 0.1668 | 0.2592 |
| RSI_14 | 0.1261 | 0.1668 | 1.0000 | 0.5955 |
| MACD | 0.2911 | 0.2592 | 0.5955 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.870% |
| 下跌 | 36.825% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 290.0 | -84.14% |
| 2 | 245.0 | -76.73% |
| 3 | 337.0 | -64.09% |
| 4 | 291.0 | -98.28% |
| 5 | 318.0 | -88.68% |
| 6 | 307.0 | -105.86% |
| 7 | 326.0 | -83.13% |
| 8 | 330.0 | -80.00% |
| 9 | 305.0 | -101.97% |
| 10 | 301.0 | -66.11% |
| 11 | 323.0 | -84.52% |
| 12 | 331.0 | -93.96% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.282
- 14.614
- 14.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.824
- 18.150
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.014 |
| 上漲比例 | 38.087 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.014 |
| 上漲比例 | 41.624 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.047876 | 0.261354 | 38.0734 |
| 2 | -0.033679 | 0.0336521 | 38.7555 |
| 3 | -0.0392508 | -0.126694 | 36.9407 |
| 4 | -0.0265236 | 0.0366229 | 36.4398 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0284903 | 37.6812 |
| 2 | -0.0744743 | 33.528 |
| 3 | -0.0362255 | 36.6667 |
| 4 | -0.0348595 | 39.6956 |
| 5 | 0.0438851 | 44.9324 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037 |
| 上漲天數比例 | 37.527 |
| 下跌天數比例 | 51.107 |
| 平盤天數比例 | 11.339 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.354 |
| 平均漲幅 | 2.520 |
| 平均成交量變化(張) | 155.734 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.197 |
| 平均漲幅 | 1.325 |
| 平均成交量變化(張) | -36.231 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.676 |
| 平均跌幅 | -1.482 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.773 |
| 平均跌幅 | -1.131 |
| 平均成交量變化(張) | -36.432 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.204 |
| 平均漲跌幅 | 1.565 |
| 上漲比例 | 59.277 |
| 平均成交量(張) | 7464.536 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.198 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.168 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.70 | 4.38% | -0.05 |
| 最近三天 | 0.00% | 53.70 | 4.38% | -0.05 |
| 最近一周 | -6.97% | 53.70 | 4.38% | -0.05 |
| 最近半個月 | 2.68% | 53.70 | 4.38% | -0.05 |
| 最近一個月 | 12.45% | 53.70 | 4.38% | -0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 7285.68張 |
| 成交量趨勢 | 182.24% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.28 |
| 第2個買點 | 14.61 |
| 第3個買點 | 14.05 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.77 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.82 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.61% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：44.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.21%
- 中期(20日)波動率：51.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：15.14
- 價格波動範圍：7.31 ~ 32.75
- 價格變異係數：33.25%
風險指標
- 最大回撤：-76.34%
- 回撤恢復天數：2602天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：2.68%
- 近期波動率：45.03%
- 近期最大回撤：-19.33%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-859.51%
- 波動率相對表現：+3.25%
- 回撤相對表現：+57.02%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：40.56%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:04:05
相關資訊
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