股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3704.00
平均收盤價15.14
收盤價標準差5.03
最高價32.75
最低價7.31
平均成交量(張)2142.39
成交量標準差(張)7318.76
平均成交金額39982342.67
平均成交筆數798.30
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例37.53
最大單日漲幅10.37
最大單日跌幅-10.32
年化波動率41.83
最大回撤-76.34

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.054.962090.20778.50-0.1839.53
週二15.064.972184.96817.96-0.2235.73
週三15.135.061905.46709.460.0242.38
週四15.205.092227.96829.63-0.2635.36
週五15.275.082339.03868.83-0.2733.98
週六16.106.67637.30252.400.9566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.1079.590.24-1.000.12
2025-02-2116.6086.670.36-1.000.20
2025-02-2417.1087.950.50-1.000.26
2025-02-2516.5075.820.55-1.000.25
2025-02-2615.8565.350.53-1.000.19
2025-02-2715.4060.550.48-1.000.11
2025-03-0315.2058.930.41-1.000.03
2025-03-0415.3557.800.37-1.00-0.01
2025-03-0515.5556.600.34-1.00-0.02
2025-03-0615.3553.700.31-1.00-0.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.10-1賣出
2025-02-2116.60-3強烈賣出
2025-02-2417.10-2強烈賣出
2025-02-2516.50-1賣出
2025-02-2615.850中性
2025-02-2715.400中性
2025-03-0315.200中性
2025-03-0415.350中性
2025-03-0515.550中性
2025-03-0615.351買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數153.67
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.53
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.64
年化波動率41.83
5日波動率1.93
10日波動率2.10
20日波動率2.22
60日波動率2.36
上行波動率2.61
下行波動率1.70
收益率峰度86.85
收益率偏度3.85
最大單日漲幅62.28
最大單日跌幅-17.56
波動率比率(上行/下行)1.53
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比3.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.5806519.18711662.50.177931
29.1804517.11321681.250.526716
31.8148916.43011656.250.100317
43.8726712.14615600.305121
5-1.896554.947641533.3333-0.41701
6-0.3107838.786241533.3333-0.0543406
71.336889.257931553.33330.126401
8-5.6105311.24531526.6667-0.513741
9-2.5294410.26311546.6667-0.262699
10-3.5725910.15671533.3333-0.368156
111.5933917.21061553.33330.082898
125.3719219.43071546.66670.267888

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.1804517.11321681.250.526716
125.3719219.43071546.66670.267888
43.8726712.14615600.305121

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.6105311.24531526.6667-0.513741
10-3.5725910.15671533.3333-0.368156
9-2.5294410.26311546.6667-0.262699

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.1804581.25
12115.3719246.6667
433.8726760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.6105373.3333
109-3.5725966.6667
98-2.5294453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性44.06

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性45.98

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性46.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.67
趨勢持續性45.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.65
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.43
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.06
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量inf
動量持續性44.06

10日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量inf
動量持續性45.95

20日動量


指標數值
價格動量1.17
成交量動量inf
動量持續性46.38

60日動量


指標數值
價格動量3.68
成交量動量inf
動量持續性45.52

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率47.99
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量8443.73
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率44.94
長期上漲機率40.56

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19800.12610.2911
Volume_Shares0.19801.00000.16680.2592
RSI_140.12610.16681.00000.5955
MACD0.29110.25920.59551.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.870%
下跌36.825%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1290.0-84.14%
2245.0-76.73%
3337.0-64.09%
4291.0-98.28%
5318.0-88.68%
6307.0-105.86%
7326.0-83.13%
8330.0-80.00%
9305.0-101.97%
10301.0-66.11%
11323.0-84.52%
12331.0-93.96%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.282

  • 14.614

  • 14.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.824

  • 18.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例38.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例41.624

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0478760.26135438.0734
2-0.0336790.033652138.7555
3-0.0392508-0.12669436.9407
4-0.02652360.036622936.4398

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028490337.6812
2-0.074474333.528
3-0.036225536.6667
4-0.034859539.6956
50.043885144.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例37.527
下跌天數比例51.107
平盤天數比例11.339

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.354
平均漲幅2.520
平均成交量變化(張)155.734

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.197
平均漲幅1.325
平均成交量變化(張)-36.231

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.676
平均跌幅-1.482
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.773
平均跌幅-1.131
平均成交量變化(張)-36.432

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.204
平均漲跌幅1.565
上漲比例59.277
平均成交量(張)7464.536

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.198
成交量變化與價格變化相關係數0.168

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.704.38%-0.05
最近三天0.00%53.704.38%-0.05
最近一周-6.97%53.704.38%-0.05
最近半個月2.68%53.704.38%-0.05
最近一個月12.45%53.704.38%-0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7285.68張
成交量趨勢182.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.28
第2個買點14.61
第3個買點14.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.77 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.82 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:44.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:47.21%

  • 中期(20日)波動率:51.13%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.14

  • 價格波動範圍:7.31 ~ 32.75

  • 價格變異係數:33.25%


風險指標



  • 最大回撤:-76.34%

  • 回撤恢復天數:2602天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.68%

  • 近期波動率:45.03%

  • 近期最大回撤:-19.33%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-859.51%

  • 波動率相對表現:+3.25%

  • 回撤相對表現:+57.02%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:40.56%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:05



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