技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.423 |
| MACD | 0.007 |
| MACD Signal | -0.004 |
| MACD Histogram | 0.011 |
| 布林帶上軌 | 9.380 |
| 布林帶中軌 | 8.938 |
| 布林帶下軌 | 8.496 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.960
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.938
- 8.496
- 8.460
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.380
- 9.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.855 |
| 年化波動率 | 29.444 |
| 5日波動率 | 1.550 |
| 10日波動率 | 1.637 |
| 20日波動率 | 1.689 |
| 60日波動率 | 1.734 |
| 上行波動率 | 1.345 |
| 下行波動率 | 1.360 |
| 收益率峰度 | 4.604 |
| 收益率偏度 | -0.071 |
| 最大單日漲幅 | 9.962 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.989 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.370 |
| ATR百分比 | 2.385 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 38.801% |
| 下跌天數比例 | 48.884% |
| 平盤天數比例 | 12.315% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.555% | 1.789% | 96.185% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.656% | 1.080% | -32.180% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.227% | -1.443% | 68.582% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.563% | -0.877% | -32.793% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.067% |
| 平均漲跌幅 | 0.854% |
| 上漲比例 | 66.333% |
| 平均成交量(張) | 12003 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.455 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 137 | 59.825% |
| 3 | 下跌 | 845 | 325 | 38.462% |
| 5 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 5 | 下跌 | 319 | 120 | 37.618% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 16 | 48.485% |
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