股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價14.93
收盤價標準差4.32
最高價32.30
最低價7.01
平均成交量(張)3617.88
成交量標準差(張)7115.46
平均成交金額68193553.65
平均成交筆數1163.66
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例38.80
最大單日漲幅8.53
最大單日跌幅-10.71
年化波動率29.44
最大回撤-72.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.864.313738.361188.12-0.1339.78
週二14.904.333379.901122.49-0.2036.57
週三14.924.343577.491164.57-0.0640.53
週四14.974.373736.351186.71-0.1238.39
週五15.024.293685.701170.52-0.0638.46
週六14.063.462538.04515.070.2053.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-209.0254.55-0.02-1.000.08
2025-02-219.0461.33-0.01-1.000.07
2025-02-249.0463.45-0.00-1.000.06
2025-02-259.3169.190.03-1.000.07
2025-02-269.1160.960.03-1.000.06
2025-02-278.9460.320.03-1.000.04
2025-03-038.8455.500.01-1.000.02
2025-03-048.8055.79-0.01-1.000.01
2025-03-059.1460.560.01-1.000.02
2025-03-068.9647.420.01-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-209.020中性
2025-02-219.040中性
2025-02-249.040中性
2025-02-259.31-1賣出
2025-02-269.110中性
2025-02-278.940中性
2025-03-038.840中性
2025-03-048.800中性
2025-03-059.140中性
2025-03-068.96-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數715.36
索提諾比率-0.11
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.85
年化波動率29.44
5日波動率1.55
10日波動率1.64
20日波動率1.69
60日波動率1.73
上行波動率1.35
下行波動率1.36
收益率峰度4.60
收益率偏度-0.07
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.37
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.040578.230291643.75-0.146682
22.115078.162631662.50.238698
3-3.267667.923771625-0.433421
46.1653413.922415600.430863
5-4.152216.306791540-0.684797
6-0.275525.042711553.3333-0.0876884
70.3332466.292781553.33330.0264714
8-5.0937913.8361520-0.3802
9-0.3515717.796421560-0.0664713
10-0.74357910.80461553.3333-0.0842462
113.8249510.89391553.33330.335809
121.292637.266921566.66670.154943

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
46.1653413.922415600.430863
113.8249510.89391553.33330.335809
22.115078.162631662.50.238698

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.0937913.8361520-0.3802
5-4.152216.306791540-0.684797
3-3.267667.923771625-0.433421

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
436.1653460
11103.8249553.3333
212.1150762.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.0937980
54-4.1522160
32-3.2676675

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性46.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性48.02

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性47.41

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性44.10

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.67
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.49
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量40.18
動量持續性46.79

10日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量46.38
動量持續性48.02

20日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量55.58
動量持續性47.41

60日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量65.67
動量持續性44.10

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.30
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2430.19
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率34.83
長期上漲機率43.22

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45480.12970.2418
Volume_Shares0.45481.00000.21340.3994
RSI_140.12970.21341.00000.6124
MACD0.24180.39940.61241.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.825%
下跌38.462%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.86%
2245.0-84.49%
3337.0-83.68%
4291.0-100.34%
5318.0-78.62%
6307.0-85.34%
7326.0-93.87%
8330.0-73.64%
9305.0-84.59%
10308.0-97.08%
11323.0-98.45%
12331.0-80.06%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.960


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.938

  • 8.496

  • 8.460


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.380

  • 9.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0294545-0.041598736.8182
2-0.01766380.028276537.7729
3-0.0222685-0.066381140.0624
4-0.01429310.072945740.3326

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029915539.6135
2-0.034871835.4312
3-0.0072291940.821
4-0.015860538.3721
5-0.0087162241.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例38.801
下跌天數比例48.884
平盤天數比例12.315

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.555
平均漲幅1.789
平均成交量變化(張)96.185

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.656
平均漲幅1.080
平均成交量變化(張)-32.180

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.227
平均跌幅-1.443
平均成交量變化(張)68.582

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.563
平均跌幅-0.877
平均成交量變化(張)-32.793

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.067
平均漲跌幅0.854
上漲比例66.333
平均成交量(張)12003.180

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.455
成交量變化與價格變化相關係數0.186

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%47.424.97%0.01
最近三天1.82%47.424.97%0.01
最近一周-3.76%47.424.97%0.01
最近半個月-1.10%47.424.97%0.01
最近一個月3.11%47.424.97%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3781.83張
成交量趨勢-4.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.94
第2個買點8.50
第3個買點8.46

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.38 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：63.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：29.98%

  • 中期(20日)波動率：30.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：14.93

  • 價格波動範圍：7.01 ~ 32.30

  • 價格變異係數：28.96%


風險指標



  • 最大回撤：-72.49%

  • 回撤恢復天數：-1576天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-15.47%

  • 近期波動率：30.57%

  • 近期最大回撤：-22.33%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1629.14%

  • 波動率相對表現：+1.14%

  • 回撤相對表現：+49.06%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：34.83%

  • 歷史整體上漲機率：43.22%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:03:58



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