股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 14.93 |
收盤價標準差 | 4.32 |
最高價 | 32.30 |
最低價 | 7.01 |
平均成交量(張) | 3617.88 |
成交量標準差(張) | 7115.46 |
平均成交金額 | 68193553.65 |
平均成交筆數 | 1163.66 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 38.80 |
最大單日漲幅 | 8.53 |
最大單日跌幅 | -10.71 |
年化波動率 | 29.44 |
最大回撤 | -72.49 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 14.86 | 4.31 | 3738.36 | 1188.12 | -0.13 | 39.78 |
週二 | 14.90 | 4.33 | 3379.90 | 1122.49 | -0.20 | 36.57 |
週三 | 14.92 | 4.34 | 3577.49 | 1164.57 | -0.06 | 40.53 |
週四 | 14.97 | 4.37 | 3736.35 | 1186.71 | -0.12 | 38.39 |
週五 | 15.02 | 4.29 | 3685.70 | 1170.52 | -0.06 | 38.46 |
週六 | 14.06 | 3.46 | 2538.04 | 515.07 | 0.20 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 9.02 | 54.55 | -0.02 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-21 | 9.04 | 61.33 | -0.01 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-24 | 9.04 | 63.45 | -0.00 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 9.31 | 69.19 | 0.03 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 9.11 | 60.96 | 0.03 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 8.94 | 60.32 | 0.03 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 8.84 | 55.50 | 0.01 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 8.80 | 55.79 | -0.01 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 9.14 | 60.56 | 0.01 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 8.96 | 47.42 | 0.01 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 9.02 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 9.04 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 9.04 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 9.31 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 9.11 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 8.94 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 8.84 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 8.80 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 9.14 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 8.96 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.59 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 715.36 |
索提諾比率 | -0.11 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.85 |
年化波動率 | 29.44 |
5日波動率 | 1.55 |
10日波動率 | 1.64 |
20日波動率 | 1.69 |
60日波動率 | 1.73 |
上行波動率 | 1.35 |
下行波動率 | 1.36 |
收益率峰度 | 4.60 |
收益率偏度 | -0.07 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
平均真實範圍(ATR) | 0.37 |
ATR百分比 | 2.38 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.04057 | 8.23029 | 16 | 43.75 | -0.146682 |
2 | 2.11507 | 8.16263 | 16 | 62.5 | 0.238698 |
3 | -3.26766 | 7.92377 | 16 | 25 | -0.433421 |
4 | 6.16534 | 13.9224 | 15 | 60 | 0.430863 |
5 | -4.15221 | 6.30679 | 15 | 40 | -0.684797 |
6 | -0.27552 | 5.04271 | 15 | 53.3333 | -0.0876884 |
7 | 0.333246 | 6.29278 | 15 | 53.3333 | 0.0264714 |
8 | -5.09379 | 13.836 | 15 | 20 | -0.3802 |
9 | -0.351571 | 7.79642 | 15 | 60 | -0.0664713 |
10 | -0.743579 | 10.8046 | 15 | 53.3333 | -0.0842462 |
11 | 3.82495 | 10.8939 | 15 | 53.3333 | 0.335809 |
12 | 1.29263 | 7.26692 | 15 | 66.6667 | 0.154943 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6.16534 | 13.9224 | 15 | 60 | 0.430863 |
11 | 3.82495 | 10.8939 | 15 | 53.3333 | 0.335809 |
2 | 2.11507 | 8.16263 | 16 | 62.5 | 0.238698 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -5.09379 | 13.836 | 15 | 20 | -0.3802 |
5 | -4.15221 | 6.30679 | 15 | 40 | -0.684797 |
3 | -3.26766 | 7.92377 | 16 | 25 | -0.433421 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 6.16534 | 60 |
11 | 10 | 3.82495 | 53.3333 |
2 | 1 | 2.11507 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -5.09379 | 80 |
5 | 4 | -4.15221 | 60 |
3 | 2 | -3.26766 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.00 |
趨勢持續性 | 46.79 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 48.02 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 47.41 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 44.10 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.67 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.49 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.51 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.03 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.00 |
成交量動量 | 40.18 |
動量持續性 | 46.79 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | 46.38 |
動量持續性 | 48.02 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | 55.58 |
動量持續性 | 47.41 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 65.67 |
動量持續性 | 44.10 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 31.30 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.51 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2430.19 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 43.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4548 | 0.1297 | 0.2418 |
Volume_Shares | 0.4548 | 1.0000 | 0.2134 | 0.3994 |
RSI_14 | 0.1297 | 0.2134 | 1.0000 | 0.6124 |
MACD | 0.2418 | 0.3994 | 0.6124 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.825% |
下跌 | 38.462% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -78.86% |
2 | 245.0 | -84.49% |
3 | 337.0 | -83.68% |
4 | 291.0 | -100.34% |
5 | 318.0 | -78.62% |
6 | 307.0 | -85.34% |
7 | 326.0 | -93.87% |
8 | 330.0 | -73.64% |
9 | 305.0 | -84.59% |
10 | 308.0 | -97.08% |
11 | 323.0 | -98.45% |
12 | 331.0 | -80.06% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.960
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.938
- 8.496
- 8.460
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.380
- 9.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.031 |
上漲比例 | 40.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 40.128 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0294545 | -0.0415987 | 36.8182 |
2 | -0.0176638 | 0.0282765 | 37.7729 |
3 | -0.0222685 | -0.0663811 | 40.0624 |
4 | -0.0142931 | 0.0729457 | 40.3326 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0299155 | 39.6135 |
2 | -0.0348718 | 35.4312 |
3 | -0.00722919 | 40.821 |
4 | -0.0158605 | 38.3721 |
5 | -0.00871622 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021 |
上漲天數比例 | 38.801 |
下跌天數比例 | 48.884 |
平盤天數比例 | 12.315 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.555 |
平均漲幅 | 1.789 |
平均成交量變化(張) | 96.185 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.656 |
平均漲幅 | 1.080 |
平均成交量變化(張) | -32.180 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.227 |
平均跌幅 | -1.443 |
平均成交量變化(張) | 68.582 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.563 |
平均跌幅 | -0.877 |
平均成交量變化(張) | -32.793 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.067 |
平均漲跌幅 | 0.854 |
上漲比例 | 66.333 |
平均成交量(張) | 12003.180 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.455 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.186 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 47.42 | 4.97% | 0.01 |
最近三天 | 1.82% | 47.42 | 4.97% | 0.01 |
最近一周 | -3.76% | 47.42 | 4.97% | 0.01 |
最近半個月 | -1.10% | 47.42 | 4.97% | 0.01 |
最近一個月 | 3.11% | 47.42 | 4.97% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3781.83張 |
成交量趨勢 | -4.84% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 8.94 |
第2個買點 | 8.50 |
第3個買點 | 8.46 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 8.29 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 9.38 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.63% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.64% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:63.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.98%
- 中期(20日)波動率:30.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:14.93
- 價格波動範圍:7.01 ~ 32.30
- 價格變異係數:28.96%
風險指標
- 最大回撤:-72.49%
- 回撤恢復天數:-1576天
- 風險調整後收益:-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-15.47%
- 近期波動率:30.57%
- 近期最大回撤:-22.33%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1629.14%
- 波動率相對表現:+1.14%
- 回撤相對表現:+49.06%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:43.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:58
相關資訊
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