技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.427 |
MACD | 5.263 |
MACD Signal | 6.162 |
MACD Histogram | -0.899 |
布林帶上軌 | 171.175 |
布林帶中軌 | 150.350 |
布林帶下軌 | 129.525 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 144.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 138.575
- 129.525
- 129.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 169.000
- 171.175
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.085 |
年化波動率 | 33.098 |
5日波動率 | 1.703 |
10日波動率 | 1.819 |
20日波動率 | 1.895 |
60日波動率 | 1.992 |
上行波動率 | 1.811 |
下行波動率 | 1.336 |
收益率峰度 | 5.478 |
收益率偏度 | 0.730 |
最大單日漲幅 | 9.966 |
最大單日跌幅 | -10.208 |
波動率比率(上行/下行) | 1.356 |
平均真實範圍(ATR) | 5.358 |
ATR百分比 | 2.507 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.202% |
月初效應-上漲比例 | 42.771% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.188% |
月底效應-上漲比例 | 37.773% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.208% |
上漲天數比例 | 37.769% |
下跌天數比例 | 49.474% |
平盤天數比例 | 11.888% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.530% | 2.243% | 146.000% |
價格上漲_成交量下降 | 20.668% | 1.117% | -39.481% |
價格下跌_成交量上升 | 27.389% | -1.496% | 154.337% |
價格下跌_成交量下降 | 31.413% | -0.895% | -41.140% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.745% |
平均漲跌幅 | 0.956% |
上漲比例 | 57.447% |
平均成交量(張) | 215 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.049 |
價量變化相關性 | 0.024 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 139 | 86 | 61.871% |
3 | 下跌 | 549 | 218 | 39.709% |
5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
5 | 下跌 | 211 | 80 | 37.915% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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