股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2187.00 |
平均收盤價 | 221.36 |
收盤價標準差 | 89.34 |
最高價 | 514.00 |
最低價 | 100.00 |
平均成交量(張) | 63.98 |
成交量標準差(張) | 107.11 |
平均成交金額 | 13716632.36 |
平均成交筆數 | 227.48 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 37.77 |
最大單日漲幅 | 9.80 |
最大單日跌幅 | -9.67 |
年化波動率 | 33.10 |
最大回撤 | -75.05 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 220.41 | 87.55 | 73.51 | 293.04 | -0.09 | 41.36 |
週二 | 221.91 | 89.30 | 64.97 | 226.01 | -0.17 | 34.92 |
週三 | 222.22 | 90.37 | 59.18 | 217.00 | 0.01 | 39.37 |
週四 | 222.42 | 90.37 | 57.95 | 203.39 | -0.22 | 33.64 |
週五 | 221.11 | 89.57 | 64.63 | 201.84 | -0.02 | 40.09 |
週六 | 140.43 | 12.26 | 61.67 | 57.86 | 0.14 | 14.29 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 157.50 | 81.11 | 6.06 | 1.00 | 2.91 |
2025-02-21 | 157.00 | 84.88 | 6.48 | 1.00 | 2.67 |
2025-02-24 | 164.00 | 86.73 | 7.30 | 1.00 | 2.79 |
2025-02-25 | 158.00 | 76.64 | 7.38 | 1.00 | 2.29 |
2025-02-26 | 161.00 | 77.48 | 7.59 | 1.00 | 2.01 |
2025-02-27 | 157.00 | 72.27 | 7.35 | 1.00 | 1.42 |
2025-03-03 | 157.00 | 70.80 | 7.09 | 1.00 | 0.92 |
2025-03-04 | 159.50 | 64.13 | 6.99 | 1.00 | 0.66 |
2025-03-05 | 156.50 | 63.44 | 6.60 | 1.00 | 0.22 |
2025-03-06 | 144.50 | 50.43 | 5.26 | 1.00 | -0.90 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 157.50 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 157.00 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 164.00 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 158.00 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 161.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 157.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 157.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 159.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 156.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 144.50 | 3 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.21 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 897.41 |
索提諾比率 | 0.21 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.08 |
年化波動率 | 33.10 |
5日波動率 | 1.70 |
10日波動率 | 1.82 |
20日波動率 | 1.89 |
60日波動率 | 1.99 |
上行波動率 | 1.81 |
下行波動率 | 1.34 |
收益率峰度 | 5.48 |
收益率偏度 | 0.73 |
最大單日漲幅 | 9.97 |
最大單日跌幅 | -10.21 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
平均真實範圍(ATR) | 5.36 |
ATR百分比 | 2.51 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.162946 | 5.98846 | 9 | 33.3333 | -0.0550413 |
2 | 10.8208 | 9.40579 | 9 | 100 | 1.13272 |
3 | 0.705968 | 10.9807 | 10 | 50 | 0.0491135 |
4 | -0.258838 | 8.72657 | 9 | 33.3333 | -0.0487597 |
5 | 2.17683 | 5.71836 | 8 | 66.6667 | 0.351528 |
6 | -2.15754 | 4.27531 | 9 | 22.2222 | -0.543635 |
7 | -1.36262 | 7.90416 | 9 | 22.2222 | -0.193478 |
8 | 1.07231 | 20.878 | 9 | 44.4444 | 0.0433781 |
9 | -0.790299 | 10.5907 | 8 | 33.3333 | -0.0903591 |
10 | -5.16029 | 11.0447 | 9 | 33.3333 | -0.482307 |
11 | 2.62024 | 9.15617 | 9 | 44.4444 | 0.267969 |
12 | -1.92218 | 5.61022 | 9 | 33.3333 | -0.372329 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10.8208 | 9.40579 | 9 | 100 | 1.13272 |
11 | 2.62024 | 9.15617 | 9 | 44.4444 | 0.267969 |
5 | 2.17683 | 5.71836 | 8 | 66.6667 | 0.351528 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.16029 | 11.0447 | 9 | 33.3333 | -0.482307 |
6 | -2.15754 | 4.27531 | 9 | 22.2222 | -0.543635 |
12 | -1.92218 | 5.61022 | 9 | 33.3333 | -0.372329 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 10.8208 | 100 |
11 | 10 | 2.62024 | 44.4444 |
5 | 4 | 2.17683 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.16029 | 66.6667 |
6 | 5 | -2.15754 | 77.7778 |
12 | 11 | -1.92218 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 44.49 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 45.72 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.66 |
趨勢持續性 | 44.81 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.93 |
趨勢持續性 | 46.73 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.82 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.52 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 16.03 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.09 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 92.47 |
動量持續性 | 43.90 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.36 |
成交量動量 | 114.86 |
動量持續性 | 45.27 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.71 |
成交量動量 | 125.31 |
動量持續性 | 44.35 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.03 |
成交量動量 | 164.77 |
動量持續性 | 46.41 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 64.06 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 16.03 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 116.78 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 41.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0494 | 0.0536 | 0.1804 |
Volume_Shares | -0.0494 | 1.0000 | 0.2296 | 0.1895 |
RSI_14 | 0.0536 | 0.2296 | 1.0000 | 0.6623 |
MACD | 0.1804 | 0.1895 | 0.6623 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.871% |
下跌 | 39.709% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162.0 | -25.31% |
2 | 141.0 | -38.30% |
3 | 192.0 | 33.85% |
4 | 170.0 | -7.65% |
5 | 191.0 | 4.19% |
6 | 184.0 | -17.39% |
7 | 194.0 | -38.66% |
8 | 200.0 | -51.50% |
9 | 182.0 | -17.03% |
10 | 180.0 | -36.11% |
11 | 195.0 | -33.33% |
12 | 196.0 | -28.06% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 144.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 138.575
- 129.525
- 129.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 169.000
- 171.175
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.202 |
上漲比例 | 42.771 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.188 |
上漲比例 | 37.773 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.206478 | 0.189334 | 41.6162 |
2 | -0.231123 | -0.00667736 | 40 |
3 | -0.457746 | -0.00710372 | 34.7222 |
4 | -0.29929 | -0.0506369 | 35.3765 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0302083 | 40.1656 |
2 | -0.669661 | 34.5924 |
3 | 0.209865 | 41.3002 |
4 | -0.412651 | 34.7913 |
5 | -0.0290698 | 38.2857 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.208 |
上漲天數比例 | 37.769 |
下跌天數比例 | 49.474 |
平盤天數比例 | 11.888 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.530 |
平均漲幅 | 2.243 |
平均成交量變化(張) | 146.000 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.668 |
平均漲幅 | 1.117 |
平均成交量變化(張) | -39.481 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.389 |
平均跌幅 | -1.496 |
平均成交量變化(張) | 154.337 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.413 |
平均跌幅 | -0.895 |
平均成交量變化(張) | -41.140 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.745 |
平均漲跌幅 | 0.956 |
上漲比例 | 57.447 |
平均成交量(張) | 214.875 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.049 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.024 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 50.43 | -28.09% | -0.90 |
最近三天 | -9.40% | 50.43 | -28.09% | -0.90 |
最近一周 | -8.54% | 50.43 | -28.09% | -0.90 |
最近半個月 | 0.35% | 50.43 | -28.09% | -0.90 |
最近一個月 | 13.78% | 50.43 | -28.09% | -0.90 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 51.96張 |
成交量趨勢 | 331.72% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 138.57 |
第2個買點 | 129.52 |
第3個買點 | 129.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 126.91 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 169.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.20% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.95% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.78%
- 中期(20日)波動率:36.05%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:221.36
- 價格波動範圍:100.00 ~ 514.00
- 價格變異係數:40.36%
風險指標
- 最大回撤:-75.05%
- 回撤恢復天數:784天
- 風險調整後收益:0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:8.24%
- 近期波動率:42.09%
- 近期最大回撤:-11.89%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+262.87%
- 波動率相對表現:+9.26%
- 回撤相對表現:+62.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:41.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:36
相關資訊
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