技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.259 |
| MACD | 0.087 |
| MACD Signal | 0.017 |
| MACD Histogram | 0.070 |
| 布林帶上軌 | 30.664 |
| 布林帶中軌 | 30.215 |
| 布林帶下軌 | 29.766 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.288
- 30.215
- 29.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.973 |
| 年化波動率 | 15.441 |
| 5日波動率 | 0.786 |
| 10日波動率 | 0.824 |
| 20日波動率 | 0.851 |
| 60日波動率 | 0.876 |
| 上行波動率 | 0.863 |
| 下行波動率 | 0.696 |
| 收益率峰度 | 12.046 |
| 收益率偏度 | 0.866 |
| 最大單日漲幅 | 9.875 |
| 最大單日跌幅 | -6.831 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.240 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.518 |
| ATR百分比 | 1.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.014% |
| 上漲天數比例 | 42.054% |
| 下跌天數比例 | 42.001% |
| 平盤天數比例 | 15.864% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.866% | 0.899% | 223.442% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.978% | 0.568% | -44.514% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.260% | -0.556% | 491.206% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.895% | -0.468% | -44.690% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.546% |
| 平均漲跌幅 | 0.372% |
| 上漲比例 | 52.958% |
| 平均成交量(張) | 229 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.285 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 264 | 151 | 57.197% |
| 3 | 下跌 | 687 | 285 | 41.485% |
| 5 | 上漲 | 54 | 26 | 48.148% |
| 5 | 下跌 | 235 | 93 | 39.574% |
| 10 | 上漲 | 6 | 1 | 16.667% |
| 10 | 下跌 | 20 | 9 | 45.000% |
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