股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價40.33
收盤價標準差6.59
最高價61.00
最低價29.35
平均成交量(張)59.66
成交量標準差(張)162.67
平均成交金額2709097.37
平均成交筆數37.19
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例42.05
最大單日漲幅8.24
最大單日跌幅-6.13
年化波動率15.44
最大回撤-50.75

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.306.5553.8437.010.0640.33
週二40.326.6258.1136.15-0.0140.16
週三40.316.6061.5138.160.1043.47
週四40.346.6159.3837.890.0344.16
週五40.356.6365.6436.880.0442.03
週六40.904.9549.8129.730.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2030.3055.32-0.02-1.000.05
2025-02-2130.0553.06-0.02-1.000.04
2025-02-2430.3558.18-0.00-1.000.05
2025-02-2530.3557.410.01-1.000.05
2025-02-2630.0545.280.00-1.000.03
2025-02-2730.2046.300.01-1.000.03
2025-03-0330.1053.190.00-1.000.02
2025-03-0430.2054.170.01-1.000.02
2025-03-0530.6561.400.05-1.000.05
2025-03-0630.8059.260.09-1.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2030.30-1賣出
2025-02-2130.050中性
2025-02-2430.35-1賣出
2025-02-2530.35-1賣出
2025-02-2630.050中性
2025-02-2730.200中性
2025-03-0330.100中性
2025-03-0430.200中性
2025-03-0530.65-1賣出
2025-03-0630.80-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險11.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數94.12
索提諾比率-0.17
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率0.97
年化波動率15.44
5日波動率0.79
10日波動率0.82
20日波動率0.85
60日波動率0.88
上行波動率0.86
下行波動率0.70
收益率峰度12.05
收益率偏度0.87
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-6.83
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.52
ATR百分比1.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5774212.326311625-0.319857
22.234552.263391681.250.91362
31.598735.766781668.750.248329
41.440983.656911553.33330.348468
5-0.5736362.669631533.3333-0.277305
61.792334.2242715800.384838
7-1.734533.083121426.6667-0.616645
8-2.103632.806841526.6667-0.808845
9-1.031862.520471533.3333-0.475518
10-1.41642.97341526.6667-0.532411
11-0.5578684.870591540-0.148757
120.9717183.0093715600.267515

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.234552.263391681.250.91362
61.792334.2242715800.384838
31.598735.766781668.750.248329

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.103632.806841526.6667-0.808845
7-1.734533.083121426.6667-0.616645
10-1.41642.97341526.6667-0.532411

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.2345581.25
651.7923380
321.5987368.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.1036373.3333
76-1.7345373.3333
109-1.416473.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性44.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性45.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性45.12

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.22
趨勢持續性40.84

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.63
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.88
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量151.46
動量持續性44.77

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量146.10
動量持續性45.52

20日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量159.18
動量持續性45.07

60日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量216.63
動量持續性40.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.74
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21.41
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率40.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28540.10580.1925
Volume_Shares0.28541.00000.14770.2992
RSI_140.10580.14771.00000.6094
MACD0.19250.29920.60941.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.197%
下跌41.485%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-93.96%
2245.0-104.49%
3337.0-78.64%
4291.0-93.13%
5318.0-96.54%
6307.0-70.36%
7326.0-80.37%
8330.0-107.58%
9305.0-97.05%
10308.0-98.70%
11323.0-96.28%
12331.0-84.29%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.288

  • 30.215

  • 29.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.026
上漲比例44.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.02659090.05816742.2727
20.023690.044069343.3406
30.0162669-0.075259242.2477
4-0.00874089-0.017669240.4366

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.027173942.6329
2-0.0064177440.5594
30.0043899741.3911
40.0091385340.5814
50.0851.0135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.014
上漲天數比例42.054
下跌天數比例42.001
平盤天數比例15.864

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.866
平均漲幅0.899
平均成交量變化(張)223.442

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.978
平均漲幅0.568
平均成交量變化(張)-44.514

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.260
平均跌幅-0.556
平均成交量變化(張)491.206

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.895
平均跌幅-0.468
平均成交量變化(張)-44.690

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.546
平均漲跌幅0.372
上漲比例52.958
平均成交量(張)228.993

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.285
成交量變化與價格變化相關係數0.228

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%59.26130.43%0.07
最近三天1.99%59.26130.43%0.07
最近一周1.48%59.26130.43%0.07
最近半個月1.65%59.26130.43%0.07
最近一個月3.18%59.26130.43%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量10.37張
成交量趨勢51.57%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.29
第2個買點30.22
第3個買點29.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.28% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.50個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：13.91%

  • 中期(20日)波動率：12.85%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.33

  • 價格波動範圍：29.35 ~ 61.00

  • 價格變異係數：16.35%


風險指標



  • 最大回撤：-50.75%

  • 回撤恢復天數：-278天

  • 風險調整後收益：-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.99%

  • 近期波動率：13.84%

  • 近期最大回撤：-6.91%

  • 近期上漲天數比例：50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-334.67%

  • 波動率相對表現：-1.63%

  • 回撤相對表現：+41.51%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：40.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:03:28



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