技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.915 |
| MACD | -2.906 |
| MACD Signal | 1.947 |
| MACD Histogram | -4.853 |
| 布林帶上軌 | 189.068 |
| 布林帶中軌 | 158.800 |
| 布林帶下軌 | 128.532 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 141.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 128.532
- 124.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 181.000
- 189.068
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.675 |
| 年化波動率 | 26.584 |
| 5日波動率 | 1.276 |
| 10日波動率 | 1.362 |
| 20日波動率 | 1.418 |
| 60日波動率 | 1.492 |
| 上行波動率 | 1.357 |
| 下行波動率 | 1.317 |
| 收益率峰度 | 9.081 |
| 收益率偏度 | -0.151 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.170 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.031 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.973 |
| ATR百分比 | 1.994 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 41.785% |
| 下跌天數比例 | 49.960% |
| 平盤天數比例 | 8.255% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.308% | 1.525% | 101.444% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.834% | 0.850% | -34.242% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.200% | -1.126% | 73.271% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.659% | -0.700% | -34.118% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.873% |
| 平均漲跌幅 | 0.864% |
| 上漲比例 | 65.455% |
| 平均成交量(張) | 1561 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.089 |
| 價量變化相關性 | 0.140 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 158 | 55.439% |
| 3 | 下跌 | 737 | 311 | 42.198% |
| 5 | 上漲 | 57 | 31 | 54.386% |
| 5 | 下跌 | 241 | 100 | 41.494% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 7 | 33.333% |
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