股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 48.69 |
收盤價標準差 | 26.00 |
最高價 | 181.00 |
最低價 | 12.50 |
平均成交量(張) | 459.70 |
成交量標準差(張) | 817.50 |
平均成交金額 | 20484387.75 |
平均成交筆數 | 363.98 |
平均漲跌幅 | -0.03 |
上漲天數比例 | 41.79 |
最大單日漲幅 | 12.93 |
最大單日跌幅 | -9.55 |
年化波動率 | 26.58 |
最大回撤 | -57.30 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 48.87 | 26.21 | 475.45 | 381.16 | 0.00 | 45.40 |
週二 | 48.83 | 26.18 | 458.37 | 361.00 | -0.10 | 38.83 |
週三 | 48.66 | 25.94 | 447.66 | 363.69 | -0.01 | 43.07 |
週四 | 48.59 | 25.84 | 464.52 | 358.92 | 0.03 | 41.07 |
週五 | 48.81 | 26.05 | 453.47 | 357.93 | -0.07 | 40.38 |
週六 | 33.14 | 6.76 | 426.65 | 238.00 | 0.01 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 176.00 | 87.18 | 9.02 | 1.00 | 0.95 |
2025-02-21 | 178.00 | 86.84 | 9.36 | 1.00 | 1.03 |
2025-02-24 | 168.50 | 66.67 | 8.76 | 1.00 | 0.34 |
2025-02-25 | 168.00 | 63.41 | 8.16 | 1.00 | -0.21 |
2025-02-26 | 151.50 | 41.12 | 6.27 | 1.00 | -1.68 |
2025-02-27 | 141.00 | 36.36 | 3.88 | 1.00 | -3.25 |
2025-03-03 | 130.50 | 28.47 | 1.13 | 1.00 | -4.80 |
2025-03-04 | 131.50 | 20.33 | -0.96 | -1.00 | -5.51 |
2025-03-05 | 133.50 | 22.83 | -2.42 | -1.00 | -5.58 |
2025-03-06 | 141.50 | 31.91 | -2.91 | -1.00 | -4.85 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 176.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 178.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 168.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 168.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 151.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 141.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 130.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 131.50 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 133.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 141.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.90 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2269.00 |
索提諾比率 | 0.82 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.67 |
年化波動率 | 26.58 |
5日波動率 | 1.28 |
10日波動率 | 1.36 |
20日波動率 | 1.42 |
60日波動率 | 1.49 |
上行波動率 | 1.36 |
下行波動率 | 1.32 |
收益率峰度 | 9.08 |
收益率偏度 | -0.15 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -16.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
平均真實範圍(ATR) | 0.97 |
ATR百分比 | 1.99 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.353964 | 4.2406 | 16 | 50 | 0.0441677 |
2 | 0.921334 | 4.31872 | 16 | 75 | 0.174743 |
3 | 6.22381 | 7.75995 | 16 | 87.5 | 0.780565 |
4 | 3.16179 | 5.25733 | 15 | 73.3333 | 0.569704 |
5 | 2.3049 | 8.15412 | 15 | 46.6667 | 0.262228 |
6 | 4.87539 | 6.4543 | 15 | 73.3333 | 0.729548 |
7 | 5.62319 | 11.8559 | 15 | 60 | 0.460238 |
8 | -7.02593 | 5.64733 | 15 | 0 | -1.27363 |
9 | -3.42831 | 5.16315 | 15 | 26.6667 | -0.696276 |
10 | -1.17725 | 5.43496 | 15 | 53.3333 | -0.247273 |
11 | 3.14535 | 7.29616 | 15 | 66.6667 | 0.408253 |
12 | 2.13951 | 4.49599 | 15 | 73.3333 | 0.4388 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6.22381 | 7.75995 | 16 | 87.5 | 0.780565 |
7 | 5.62319 | 11.8559 | 15 | 60 | 0.460238 |
6 | 4.87539 | 6.4543 | 15 | 73.3333 | 0.729548 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -7.02593 | 5.64733 | 15 | 0 | -1.27363 |
9 | -3.42831 | 5.16315 | 15 | 26.6667 | -0.696276 |
10 | -1.17725 | 5.43496 | 15 | 53.3333 | -0.247273 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 6.22381 | 87.5 |
7 | 6 | 5.62319 | 60 |
6 | 5 | 4.87539 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -7.02593 | 100 |
9 | 8 | -3.42831 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.17725 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 52.43 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 54.85 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.63 |
趨勢持續性 | 58.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.89 |
趨勢持續性 | 61.58 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -15.99 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -9.04 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.92 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 28.11 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.39 |
成交量動量 | 46.77 |
動量持續性 | 52.43 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.79 |
成交量動量 | 57.09 |
動量持續性 | 54.85 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.63 |
成交量動量 | 70.07 |
動量持續性 | 58.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.89 |
成交量動量 | 93.90 |
動量持續性 | 61.58 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.27 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 64.65 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.92 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1755.49 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 53.93 |
長期上漲機率 | 46.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0887 | 0.1558 | 0.4493 |
Volume_Shares | -0.0887 | 1.0000 | 0.1849 | 0.2295 |
RSI_14 | 0.1558 | 0.1849 | 1.0000 | 0.5589 |
MACD | 0.4493 | 0.2295 | 0.5589 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.439% |
下跌 | 42.198% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -81.54% |
2 | 245.0 | -77.55% |
3 | 337.0 | -54.30% |
4 | 291.0 | -50.52% |
5 | 318.0 | -77.67% |
6 | 307.0 | -94.46% |
7 | 326.0 | -47.24% |
8 | 330.0 | -56.97% |
9 | 305.0 | -92.13% |
10 | 308.0 | -84.09% |
11 | 323.0 | -98.76% |
12 | 331.0 | -76.74% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 141.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 128.532
- 124.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 181.000
- 189.068
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.035 |
上漲比例 | 42.609 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.033 |
上漲比例 | 45.128 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00238636 | 0.14351 | 40.7955 |
2 | 0.0312773 | 0.171183 | 45.524 |
3 | -0.0323621 | -0.0704119 | 40.999 |
4 | -0.0237526 | 0.0710694 | 39.9168 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0179348 | 42.029 |
2 | -0.0373543 | 40.5594 |
3 | -0.0249145 | 39.9088 |
4 | -0.00674419 | 43.8372 |
5 | 0.0731419 | 44.2568 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.006 |
上漲天數比例 | 41.785 |
下跌天數比例 | 49.960 |
平盤天數比例 | 8.255 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.308 |
平均漲幅 | 1.525 |
平均成交量變化(張) | 101.444 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.834 |
平均漲幅 | 0.850 |
平均成交量變化(張) | -34.242 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.200 |
平均跌幅 | -1.126 |
平均成交量變化(張) | 73.271 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.659 |
平均跌幅 | -0.700 |
平均成交量變化(張) | -34.118 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.873 |
平均漲跌幅 | 0.864 |
上漲比例 | 65.455 |
平均成交量(張) | 1560.591 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.089 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.140 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 31.91 | -57.16% | -4.85 |
最近三天 | 7.60% | 31.91 | -57.16% | -4.85 |
最近一周 | -15.77% | 31.91 | -57.16% | -4.85 |
最近半個月 | -15.27% | 31.91 | -57.16% | -4.85 |
最近一個月 | 2.54% | 31.91 | -57.16% | -4.85 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 880.60張 |
成交量趨勢 | 1306.48% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 128.53 |
第2個買點 | 124.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 122.01 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 181.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:93.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:28.52%
- 中期(20日)波動率:28.55%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:48.69
- 價格波動範圍:12.50 ~ 181.00
- 價格變異係數:53.40%
風險指標
- 最大回撤:-57.30%
- 回撤恢復天數:-16天
- 風險調整後收益:0.65
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:18.41%
- 近期波動率:46.68%
- 近期最大回撤:-26.69%
- 近期上漲天數比例:56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+21.14%
- 波動率相對表現:+20.53%
- 回撤相對表現:+30.61%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:53.93%
- 歷史整體上漲機率:46.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:24
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