技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.824 |
| MACD | 0.057 |
| MACD Signal | -0.016 |
| MACD Histogram | 0.073 |
| 布林帶上軌 | 36.007 |
| 布林帶中軌 | 35.445 |
| 布林帶下軌 | 34.883 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.445
- 34.883
- 34.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.007
- 36.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.581 |
| 年化波動率 | 25.096 |
| 5日波動率 | 1.238 |
| 10日波動率 | 1.304 |
| 20日波動率 | 1.350 |
| 60日波動率 | 1.398 |
| 上行波動率 | 1.207 |
| 下行波動率 | 1.277 |
| 收益率峰度 | 17.915 |
| 收益率偏度 | -1.023 |
| 最大單日漲幅 | 7.810 |
| 最大單日跌幅 | -20.110 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.945 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.342 |
| ATR百分比 | 1.851 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.071% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 41.597% |
| 下跌天數比例 | 49.637% |
| 平盤天數比例 | 8.766% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.022% | 1.458% | 75.878% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.646% | 0.829% | -29.506% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.948% | -1.119% | 59.711% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.385% | -0.668% | -30.256% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.964% |
| 平均漲跌幅 | 0.206% |
| 上漲比例 | 54.440% |
| 平均成交量(張) | 3782 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.295 |
| 價量變化相關性 | 0.004 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 137 | 53.725% |
| 3 | 下跌 | 702 | 313 | 44.587% |
| 5 | 上漲 | 56 | 28 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 216 | 109 | 50.463% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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