佳格(1227)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.
股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 67.36 |
| 收盤價標準差 | 19.15 |
| 最高價 | 141.50 |
| 最低價 | 33.35 |
| 平均成交量(張) | 1422.44 |
| 成交量標準差(張) | 1656.51 |
| 平均成交金額 | 105126116.03 |
| 平均成交筆數 | 936.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.02 |
| 上漲天數比例 | 41.60 |
| 最大單日漲幅 | 10.08 |
| 最大單日跌幅 | -8.51 |
| 年化波動率 | 25.10 |
| 最大回撤 | -75.89 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 67.27 | 19.24 | 1387.26 | 930.26 | -0.05 | 41.56 |
| 週二 | 67.15 | 19.02 | 1420.43 | 936.40 | -0.07 | 40.03 |
| 週三 | 67.31 | 19.12 | 1434.69 | 954.51 | 0.10 | 44.40 |
| 週四 | 67.43 | 19.12 | 1420.59 | 946.01 | -0.04 | 41.07 |
| 週五 | 67.40 | 19.26 | 1454.66 | 918.71 | -0.06 | 41.35 |
| 週六 | 77.93 | 18.51 | 1148.27 | 683.53 | 0.30 | 20.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 35.60 | 64.29 | -0.07 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-21 | 35.65 | 73.68 | -0.04 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-02-24 | 35.60 | 80.00 | -0.02 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-25 | 35.50 | 71.87 | -0.01 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-02-26 | 35.55 | 67.86 | -0.00 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-27 | 35.35 | 59.38 | -0.01 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-03 | 35.70 | 70.27 | 0.01 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-04 | 35.50 | 65.00 | 0.01 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-05 | 35.70 | 65.00 | 0.03 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-06 | 35.90 | 58.82 | 0.06 | -1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 35.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 35.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 35.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 35.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 35.55 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 35.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 35.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 35.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 35.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 35.90 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 20.28 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 191.59 |
| 索提諾比率 | -0.01 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.58 |
| 年化波動率 | 25.10 |
| 5日波動率 | 1.24 |
| 10日波動率 | 1.30 |
| 20日波動率 | 1.35 |
| 60日波動率 | 1.40 |
| 上行波動率 | 1.21 |
| 下行波動率 | 1.28 |
| 收益率峰度 | 17.91 |
| 收益率偏度 | -1.02 |
| 最大單日漲幅 | 7.81 |
| 最大單日跌幅 | -20.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.34 |
| ATR百分比 | 1.85 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | -1.78363 | 4.86687 | 16 | 37.5 | -0.40073 |
| 2 | 0.899111 | 3.85483 | 16 | 62.5 | 0.190007 |
| 3 | 2.75834 | 12.039 | 16 | 50 | 0.215274 |
| 4 | 2.4477 | 7.64746 | 15 | 46.6667 | 0.298273 |
| 5 | 2.25851 | 6.83337 | 15 | 60 | 0.306121 |
| 6 | 0.842724 | 4.4549 | 15 | 60 | 0.151756 |
| 7 | 0.335217 | 9.38126 | 15 | 26.6667 | 0.0179667 |
| 8 | -5.73912 | 8.18473 | 15 | 13.3333 | -0.721562 |
| 9 | -2.89358 | 5.66945 | 15 | 26.6667 | -0.539778 |
| 10 | 1.29733 | 7.27087 | 15 | 60 | 0.155506 |
| 11 | 1.83519 | 4.22392 | 15 | 60 | 0.395018 |
| 12 | -0.458479 | 4.73416 | 15 | 40 | -0.13205 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 3 | 2.75834 | 12.039 | 16 | 50 | 0.215274 |
| 4 | 2.4477 | 7.64746 | 15 | 46.6667 | 0.298273 |
| 5 | 2.25851 | 6.83337 | 15 | 60 | 0.306121 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 8 | -5.73912 | 8.18473 | 15 | 13.3333 | -0.721562 |
| 9 | -2.89358 | 5.66945 | 15 | 26.6667 | -0.539778 |
| 1 | -1.78363 | 4.86687 | 16 | 37.5 | -0.40073 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 3 | 2 | 2.75834 | 50 |
| 4 | 3 | 2.4477 | 46.6667 |
| 5 | 4 | 2.25851 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 8 | 7 | -5.73912 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -2.89358 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -1.78363 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.04 |
| 趨勢持續性 | 48.18 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.07 |
| 趨勢持續性 | 47.94 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 46.25 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.40 |
| 趨勢持續性 | 40.47 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.28 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.75 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.04 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.48 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.04 |
| 成交量動量 | 30.90 |
| 動量持續性 | 48.18 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | 36.58 |
| 動量持續性 | 47.94 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 39.30 |
| 動量持續性 | 46.25 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.40 |
| 成交量動量 | 50.36 |
| 動量持續性 | 40.47 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 8.19 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 346.92 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 43.68 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.2952 | 0.1598 | 0.2068 |
| Volume_Shares | 0.2952 | 1.0000 | 0.1150 | 0.1774 |
| RSI_14 | 0.1598 | 0.1150 | 1.0000 | 0.5797 |
| MACD | 0.2068 | 0.1774 | 0.5797 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -81.88% |
| 2 | 245.0 | -71.02% |
| 3 | 337.0 | -56.97% |
| 4 | 291.0 | -75.60% |
| 5 | 318.0 | -50.94% |
| 6 | 307.0 | -49.84% |
| 7 | 326.0 | -30.67% |
| 8 | 330.0 | -84.85% |
| 9 | 305.0 | -94.75% |
| 10 | 308.0 | -90.91% |
| 11 | 323.0 | -83.28% |
| 12 | 331.0 | -88.52% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 35.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
月底效應(後5-6天)
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.0464205 | 0.0358838 | 40.2273 |
| 2 | 0.0109716 | 0.0958141 | 42.6856 |
| 3 | -0.00525494 | -0.143874 | 42.1436 |
| 4 | -0.0324324 | 0.0477321 | 41.2682 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | 0.016244 | 42.2705 |
| 2 | -0.0730186 | 39.5105 |
| 3 | -0.0514253 | 40.935 |
| 4 | -0.0019186 | 41.1628 |
| 5 | 0.0976351 | 48.9865 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018 |
| 上漲天數比例 | 41.597 |
| 下跌天數比例 | 49.637 |
| 平盤天數比例 | 8.766 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 22.022 |
| 平均漲幅 | 1.458 |
| 平均成交量變化(張) | 75.878 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 21.646 |
| 平均漲幅 | 0.829 |
| 平均成交量變化(張) | -29.506 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 25.948 |
| 平均跌幅 | -1.119 |
| 平均成交量變化(張) | 59.711 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 30.385 |
| 平均跌幅 | -0.668 |
| 平均成交量變化(張) | -30.256 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 6.964 |
| 平均漲跌幅 | 0.206 |
| 上漲比例 | 54.440 |
| 平均成交量(張) | 3781.809 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.295 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.004 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 58.82 | 80.98% | 0.07 |
| 最近三天 | 1.13% | 58.82 | 80.98% | 0.07 |
| 最近一周 | 1.13% | 58.82 | 80.98% | 0.07 |
| 最近半個月 | 0.84% | 58.82 | 80.98% | 0.07 |
| 最近一個月 | 4.66% | 58.82 | 80.98% | 0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 403.53張 |
| 成交量趨勢 | -18.76% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 35.45 |
| 第2個買點 | 34.88 |
| 第3個買點 | 34.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 34.10 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 36.01 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.95% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.65% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.03%
- 中期(20日)波動率：25.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：67.36
- 價格波動範圍：33.35 ~ 141.50
- 價格變異係數：28.43%
風險指標
- 最大回撤：-75.89%
- 回撤恢復天數：-358天
- 風險調整後收益：-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.27%
- 近期波動率：11.63%
- 近期最大回撤：-10.17%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-642.28%
- 波動率相對表現：-13.63%
- 回撤相對表現：+63.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：43.68%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:03:20
相關資訊
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