技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.563 |
| MACD | -1.298 |
| MACD Signal | -0.941 |
| MACD Histogram | -0.357 |
| 布林帶上軌 | 51.931 |
| 布林帶中軌 | 47.747 |
| 布林帶下軌 | 43.564 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.564
- 43.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.931
- 55.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.946 |
| 年化波動率 | 30.887 |
| 5日波動率 | 1.427 |
| 10日波動率 | 1.532 |
| 20日波動率 | 1.613 |
| 60日波動率 | 1.696 |
| 上行波動率 | 1.689 |
| 下行波動率 | 1.552 |
| 收益率峰度 | 6.595 |
| 收益率偏度 | 0.257 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.088 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.032 |
| ATR百分比 | 2.608 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.112% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.065% |
| 上漲天數比例 | 47.002% |
| 下跌天數比例 | 37.510% |
| 平盤天數比例 | 13.229% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.425% | 1.779% | 293.790% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.827% | 1.088% | -42.686% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.405% | -1.064% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.342% | -0.922% | -49.130% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.939% |
| 平均漲跌幅 | 0.814% |
| 上漲比例 | 58.108% |
| 平均成交量(張) | 1374 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.226 |
| 價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 473 | 199 | 42.072% |
| 3 | 下跌 | 629 | 257 | 40.859% |
| 5 | 上漲 | 165 | 59 | 35.758% |
| 5 | 下跌 | 221 | 99 | 44.796% |
| 10 | 上漲 | 23 | 10 | 43.478% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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