股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 39.93 |
收盤價標準差 | 26.51 |
最高價 | 183.50 |
最低價 | 10.15 |
平均成交量(張) | 423.23 |
成交量標準差(張) | 1063.00 |
平均成交金額 | 10624012.53 |
平均成交筆數 | 167.14 |
平均漲跌幅 | 0.17 |
上漲天數比例 | 47.00 |
最大單日漲幅 | 12.25 |
最大單日跌幅 | -11.54 |
年化波動率 | 30.89 |
最大回撤 | -77.99 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 40.06 | 26.89 | 445.22 | 174.53 | 0.34 | 49.66 |
週二 | 39.78 | 26.22 | 426.76 | 175.84 | 0.08 | 45.08 |
週三 | 40.07 | 26.34 | 434.41 | 163.83 | 0.26 | 49.33 |
週四 | 39.89 | 26.22 | 426.97 | 170.42 | 0.08 | 46.85 |
週五 | 39.96 | 27.04 | 383.68 | 151.88 | 0.09 | 43.96 |
週六 | 34.21 | 24.20 | 353.32 | 115.67 | 0.38 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 48.95 | 64.11 | -0.43 | -1.00 | 0.88 |
2025-02-21 | 50.00 | 63.77 | -0.30 | -1.00 | 0.81 |
2025-02-24 | 49.25 | 58.90 | -0.26 | -1.00 | 0.68 |
2025-02-25 | 48.15 | 50.44 | -0.31 | -1.00 | 0.50 |
2025-02-26 | 47.60 | 49.35 | -0.39 | -1.00 | 0.34 |
2025-02-27 | 45.65 | 42.01 | -0.61 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-03 | 45.45 | 39.85 | -0.79 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-04 | 45.10 | 40.77 | -0.94 | -1.00 | -0.18 |
2025-03-05 | 43.40 | 36.68 | -1.19 | -1.00 | -0.34 |
2025-03-06 | 44.35 | 35.56 | -1.30 | -1.00 | -0.36 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 48.95 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 50.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 49.25 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 48.15 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 47.60 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 45.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 45.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 45.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 43.40 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 44.35 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.64 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2056.33 |
索提諾比率 | 0.39 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.95 |
年化波動率 | 30.89 |
5日波動率 | 1.43 |
10日波動率 | 1.53 |
20日波動率 | 1.61 |
60日波動率 | 1.70 |
上行波動率 | 1.69 |
下行波動率 | 1.55 |
收益率峰度 | 6.59 |
收益率偏度 | 0.26 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 1.03 |
ATR百分比 | 2.61 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.670913 | 7.5131 | 15 | 50 | -0.111483 |
2 | 2.24208 | 5.59288 | 16 | 75 | 0.371081 |
3 | 5.17874 | 12.908 | 16 | 50 | 0.388291 |
4 | 2.36259 | 7.94365 | 13 | 53.3333 | 0.276438 |
5 | 2.16521 | 16.699 | 15 | 46.6667 | 0.119681 |
6 | 4.34027 | 8.09139 | 15 | 60 | 0.515808 |
7 | 5.97439 | 15.4258 | 14 | 53.3333 | 0.376494 |
8 | -2.24958 | 7.19797 | 15 | 33.3333 | -0.335685 |
9 | 1.0721 | 9.93029 | 15 | 60 | 0.0911793 |
10 | -2.27361 | 13.4932 | 13 | 40 | -0.180853 |
11 | -2.22784 | 11.2364 | 14 | 46.6667 | -0.213102 |
12 | -1.01659 | 14.505 | 15 | 60 | -0.0815752 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5.97439 | 15.4258 | 14 | 53.3333 | 0.376494 |
3 | 5.17874 | 12.908 | 16 | 50 | 0.388291 |
6 | 4.34027 | 8.09139 | 15 | 60 | 0.515808 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.27361 | 13.4932 | 13 | 40 | -0.180853 |
8 | -2.24958 | 7.19797 | 15 | 33.3333 | -0.335685 |
11 | -2.22784 | 11.2364 | 14 | 46.6667 | -0.213102 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 5.97439 | 53.3333 |
3 | 2 | 5.17874 | 50 |
6 | 5 | 4.34027 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.27361 | 60 |
8 | 7 | -2.24958 | 66.6667 |
11 | 10 | -2.22784 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 50.79 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.54 |
趨勢持續性 | 53.03 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.20 |
趨勢持續性 | 55.26 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.31 |
趨勢持續性 | 56.20 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.94 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.17 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.82 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.64 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.53 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.77 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.22 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.46 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.45 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.64 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.02 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 35.32 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.82 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 867.33 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 40.26 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.2258 | 0.1043 | 0.2050 |
Volume_Shares | -0.2258 | 1.0000 | 0.1084 | -0.0202 |
RSI_14 | 0.1043 | 0.1084 | 1.0000 | 0.4832 |
MACD | 0.2050 | -0.0202 | 0.4832 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 42.072% |
下跌 | 40.859% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -91.61% |
2 | 245.0 | -98.78% |
3 | 337.0 | -80.42% |
4 | 291.0 | -68.73% |
5 | 318.0 | -85.22% |
6 | 307.0 | -76.87% |
7 | 326.0 | -66.87% |
8 | 330.0 | -58.48% |
9 | 305.0 | -71.48% |
10 | 308.0 | -72.08% |
11 | 323.0 | -83.90% |
12 | 331.0 | -96.07% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.564
- 43.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.931
- 55.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.112 |
上漲比例 | 48.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.060 |
上漲比例 | 45.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.100467 | 0.112446 | 47.8409 |
2 | 0.0976269 | 0.131286 | 51.9651 |
3 | 0.135843 | 0.0722829 | 46.6181 |
4 | -0.0697849 | -0.12355 | 41.8919 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.125342 | 48.43 |
2 | 0.0547929 | 45.6876 |
3 | 0.0548894 | 49.3729 |
4 | 0.00841289 | 44.186 |
5 | 0.125862 | 47.973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.065 |
上漲天數比例 | 47.002 |
下跌天數比例 | 37.510 |
平盤天數比例 | 13.229 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.425 |
平均漲幅 | 1.779 |
平均成交量變化(張) | 293.790 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.827 |
平均漲幅 | 1.088 |
平均成交量變化(張) | -42.686 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.405 |
平均跌幅 | -1.064 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.342 |
平均跌幅 | -0.922 |
平均成交量變化(張) | -49.130 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.939 |
平均漲跌幅 | 0.814 |
上漲比例 | 58.108 |
平均成交量(張) | 1374.302 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.226 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.076 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 35.56 | -81.21% | -0.36 |
最近三天 | -1.66% | 35.56 | -81.21% | -0.36 |
最近一周 | -7.89% | 35.56 | -81.21% | -0.36 |
最近半個月 | -8.46% | 35.56 | -81.21% | -0.36 |
最近一個月 | -8.37% | 35.56 | -81.21% | -0.36 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1444.48張 |
成交量趨勢 | -64.92% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 43.56 |
第2個買點 | 43.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 42.14 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.93 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.13% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.61個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.85%
- 中期(20日)波動率:38.98%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:39.93
- 價格波動範圍:10.15 ~ 183.50
- 價格變異係數:66.40%
風險指標
- 最大回撤:-77.99%
- 回撤恢復天數:-867天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-44.14%
- 近期波動率:67.85%
- 近期最大回撤:-50.62%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-5950.10%
- 波動率相對表現:+37.96%
- 回撤相對表現:+17.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:40.26%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:18
相關資訊
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