技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 84.211 |
| MACD | 0.170 |
| MACD Signal | 0.119 |
| MACD Histogram | 0.051 |
| 布林帶上軌 | 20.438 |
| 布林帶中軌 | 19.850 |
| 布林帶下軌 | 19.262 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.850
- 19.848
- 19.262
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.300
- 20.438
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.820 |
| 年化波動率 | 28.893 |
| 5日波動率 | 1.471 |
| 10日波動率 | 1.561 |
| 20日波動率 | 1.623 |
| 60日波動率 | 1.703 |
| 上行波動率 | 1.517 |
| 下行波動率 | 1.259 |
| 收益率峰度 | 5.570 |
| 收益率偏度 | 0.489 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.204 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.444 |
| ATR百分比 | 2.269 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 38.855% |
| 下跌天數比例 | 50.013% |
| 平盤天數比例 | 11.132% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.958% | 1.820% | 140.882% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.091% | 0.904% | -32.907% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.990% | -1.264% | 73.150% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.961% | -0.854% | -34.558% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.330% |
| 平均漲跌幅 | 1.628% |
| 上漲比例 | 71.470% |
| 平均成交量(張) | 6674 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.078 |
| 價量變化相關性 | 0.293 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 120 | 57.692% |
| 3 | 下跌 | 820 | 323 | 39.390% |
| 5 | 上漲 | 41 | 17 | 41.463% |
| 5 | 下跌 | 306 | 110 | 35.948% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 14 | 35.897% |
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