股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價19.15
收盤價標準差6.25
最高價47.95
最低價9.50
平均成交量(張)2007.27
成交量標準差(張)3490.14
平均成交金額40166360.10
平均成交筆數754.91
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例38.85
最大單日漲幅12.09
最大單日跌幅-10.74
年化波動率28.89
最大回撤-60.21

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.106.192040.95771.55-0.0940.33
週二19.166.242006.50750.66-0.1435.64
週三19.196.302009.88734.27-0.0538.13
週四19.216.312056.60778.59-0.0441.07
週五19.166.231909.49741.08-0.1538.74
週六15.232.432575.33686.270.4660.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2019.8058.330.03-1.000.07
2025-02-2120.1067.500.06-1.000.09
2025-02-2420.1069.230.09-1.000.09
2025-02-2520.1066.670.11-1.000.09
2025-02-2620.0560.610.13-1.000.08
2025-02-2720.1063.640.14-1.000.07
2025-03-0320.1063.640.14-1.000.07
2025-03-0420.1077.780.15-1.000.06
2025-03-0520.2588.890.16-1.000.06
2025-03-0620.2584.210.17-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2019.80-1賣出
2025-02-2120.10-2強烈賣出
2025-02-2420.10-1賣出
2025-02-2520.10-1賣出
2025-02-2620.05-1賣出
2025-02-2720.10-1賣出
2025-03-0320.10-1賣出
2025-03-0420.10-2強烈賣出
2025-03-0520.25-2強烈賣出
2025-03-0620.25-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.99
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1796.23
索提諾比率0.26
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.82
年化波動率28.89
5日波動率1.47
10日波動率1.56
20日波動率1.62
60日波動率1.70
上行波動率1.52
下行波動率1.26
收益率峰度5.57
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.27

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.364693.877051612.5-0.910836
22.634367.1280616750.346194
32.012995.137021668.750.359416
40.9500396.243351546.66670.125473
52.916247.01551566.66670.391929
6-0.1877578.963881533.3333-0.039539
74.711859.6458915600.471204
8-5.842718.365161520-0.718381
9-0.6793358.250731546.6667-0.102537
100.5447858.737341566.66670.0432762
112.941188.812571553.33330.314836
12-1.2382210.49931546.6667-0.133807

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
74.711859.6458915600.471204
112.941188.812571553.33330.314836
52.916247.01551566.66670.391929

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.842718.365161520-0.718381
1-3.364693.877051612.5-0.910836
12-1.2382210.49931546.6667-0.133807

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
764.7118560
11102.9411853.3333
542.9162466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.8427180
112-3.3646987.5
1211-1.2382253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性47.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性49.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性49.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.49
趨勢持續性49.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.35
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量56.15
動量持續性47.46

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量80.82
動量持續性49.56

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量101.91
動量持續性49.15

60日動量


指標數值
價格動量1.49
成交量動量132.49
動量持續性49.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.51
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量411.78
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率35.96
長期上漲機率43.06

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.07830.08020.1626
Volume_Shares0.07831.00000.25410.3088
RSI_140.08020.25411.00000.6188
MACD0.16260.30880.61881.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.692%
下跌39.390%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-85.57%
2245.0-122.45%
3337.0-88.72%
4291.0-86.60%
5318.0-101.89%
6307.0-96.42%
7326.0-69.63%
8330.0-73.64%
9305.0-111.15%
10308.0-86.04%
11323.0-100.93%
12331.0-75.83%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.850

  • 19.848

  • 19.262


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.300

  • 20.438


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.052
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例41.667

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01892050.034576938.2955
2-0.0118450.068040340.0655
3-0.031717-0.023261338.3975
4-0.01548860.035821538.6694

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.035688439.8551
2-0.026282136.7133
3-0.014310138.3124
4-0.01381439.3023
50.012331142.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.020
上漲天數比例38.855
下跌天數比例50.013
平盤天數比例11.132

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.958
平均漲幅1.820
平均成交量變化(張)140.882

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.091
平均漲幅0.904
平均成交量變化(張)-32.907

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.990
平均跌幅-1.264
平均成交量變化(張)73.150

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.961
平均跌幅-0.854
平均成交量變化(張)-34.558

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.330
平均漲跌幅1.628
上漲比例71.470
平均成交量(張)6673.877

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.078
成交量變化與價格變化相關係數0.293

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%84.2167.97%0.05
最近三天0.75%84.2167.97%0.05
最近一周0.75%84.2167.97%0.05
最近半個月3.32%84.2167.97%0.05
最近一個月6.58%84.2167.97%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量455.79張
成交量趨勢-30.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.85
第2個買點19.85
第3個買點19.26

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.88 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.27% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.26% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.91%

  • 中期(20日)波動率:28.89%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.15

  • 價格波動範圍:9.50 ~ 47.95

  • 價格變異係數:32.62%


風險指標



  • 最大回撤:-60.21%

  • 回撤恢復天數:-853天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.57%

  • 近期波動率:11.92%

  • 近期最大回撤:-10.95%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1108.09%

  • 波動率相對表現:-17.17%

  • 回撤相對表現:+48.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:43.06%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:11



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