股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 19.15 |
| 收盤價標準差 | 6.25 |
| 最高價 | 47.95 |
| 最低價 | 9.50 |
| 平均成交量(張) | 2007.27 |
| 成交量標準差(張) | 3490.14 |
| 平均成交金額 | 40166360.10 |
| 平均成交筆數 | 754.91 |
| 平均漲跌幅 | -0.09 |
| 上漲天數比例 | 38.85 |
| 最大單日漲幅 | 12.09 |
| 最大單日跌幅 | -10.74 |
| 年化波動率 | 28.89 |
| 最大回撤 | -60.21 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 19.10 | 6.19 | 2040.95 | 771.55 | -0.09 | 40.33 |
| 週二 | 19.16 | 6.24 | 2006.50 | 750.66 | -0.14 | 35.64 |
| 週三 | 19.19 | 6.30 | 2009.88 | 734.27 | -0.05 | 38.13 |
| 週四 | 19.21 | 6.31 | 2056.60 | 778.59 | -0.04 | 41.07 |
| 週五 | 19.16 | 6.23 | 1909.49 | 741.08 | -0.15 | 38.74 |
| 週六 | 15.23 | 2.43 | 2575.33 | 686.27 | 0.46 | 60.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 19.80 | 58.33 | 0.03 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-21 | 20.10 | 67.50 | 0.06 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-24 | 20.10 | 69.23 | 0.09 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-25 | 20.10 | 66.67 | 0.11 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-26 | 20.05 | 60.61 | 0.13 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-27 | 20.10 | 63.64 | 0.14 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-03 | 20.10 | 63.64 | 0.14 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-04 | 20.10 | 77.78 | 0.15 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-05 | 20.25 | 88.89 | 0.16 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-06 | 20.25 | 84.21 | 0.17 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 19.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 20.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 20.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 20.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 20.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 20.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 20.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 20.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 20.25 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 20.25 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.99 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1796.23 |
| 索提諾比率 | 0.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.82 |
| 年化波動率 | 28.89 |
| 5日波動率 | 1.47 |
| 10日波動率 | 1.56 |
| 20日波動率 | 1.62 |
| 60日波動率 | 1.70 |
| 上行波動率 | 1.52 |
| 下行波動率 | 1.26 |
| 收益率峰度 | 5.57 |
| 收益率偏度 | 0.49 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
| ATR百分比 | 2.27 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.36469 | 3.87705 | 16 | 12.5 | -0.910836 |
| 2 | 2.63436 | 7.12806 | 16 | 75 | 0.346194 |
| 3 | 2.01299 | 5.13702 | 16 | 68.75 | 0.359416 |
| 4 | 0.950039 | 6.24335 | 15 | 46.6667 | 0.125473 |
| 5 | 2.91624 | 7.0155 | 15 | 66.6667 | 0.391929 |
| 6 | -0.187757 | 8.96388 | 15 | 33.3333 | -0.039539 |
| 7 | 4.71185 | 9.64589 | 15 | 60 | 0.471204 |
| 8 | -5.84271 | 8.36516 | 15 | 20 | -0.718381 |
| 9 | -0.679335 | 8.25073 | 15 | 46.6667 | -0.102537 |
| 10 | 0.544785 | 8.73734 | 15 | 66.6667 | 0.0432762 |
| 11 | 2.94118 | 8.81257 | 15 | 53.3333 | 0.314836 |
| 12 | -1.23822 | 10.4993 | 15 | 46.6667 | -0.133807 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4.71185 | 9.64589 | 15 | 60 | 0.471204 |
| 11 | 2.94118 | 8.81257 | 15 | 53.3333 | 0.314836 |
| 5 | 2.91624 | 7.0155 | 15 | 66.6667 | 0.391929 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.84271 | 8.36516 | 15 | 20 | -0.718381 |
| 1 | -3.36469 | 3.87705 | 16 | 12.5 | -0.910836 |
| 12 | -1.23822 | 10.4993 | 15 | 46.6667 | -0.133807 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4.71185 | 60 |
| 11 | 10 | 2.94118 | 53.3333 |
| 5 | 4 | 2.91624 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.84271 | 80 |
| 1 | 12 | -3.36469 | 87.5 |
| 12 | 11 | -1.23822 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 47.46 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 49.56 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 49.15 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.49 |
| 趨勢持續性 | 49.21 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.35 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.45 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.89 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 56.15 |
| 動量持續性 | 47.46 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 80.82 |
| 動量持續性 | 49.56 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | 101.91 |
| 動量持續性 | 49.15 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.49 |
| 成交量動量 | 132.49 |
| 動量持續性 | 49.21 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 12.51 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 411.78 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 43.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0783 | 0.0802 | 0.1626 |
| Volume_Shares | 0.0783 | 1.0000 | 0.2541 | 0.3088 |
| RSI_14 | 0.0802 | 0.2541 | 1.0000 | 0.6188 |
| MACD | 0.1626 | 0.3088 | 0.6188 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.692% |
| 下跌 | 39.390% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -85.57% |
| 2 | 245.0 | -122.45% |
| 3 | 337.0 | -88.72% |
| 4 | 291.0 | -86.60% |
| 5 | 318.0 | -101.89% |
| 6 | 307.0 | -96.42% |
| 7 | 326.0 | -69.63% |
| 8 | 330.0 | -73.64% |
| 9 | 305.0 | -111.15% |
| 10 | 308.0 | -86.04% |
| 11 | 323.0 | -100.93% |
| 12 | 331.0 | -75.83% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.850
- 19.848
- 19.262
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.300
- 20.438
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 41.667 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0189205 | 0.0345769 | 38.2955 |
| 2 | -0.011845 | 0.0680403 | 40.0655 |
| 3 | -0.031717 | -0.0232613 | 38.3975 |
| 4 | -0.0154886 | 0.0358215 | 38.6694 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0356884 | 39.8551 |
| 2 | -0.0262821 | 36.7133 |
| 3 | -0.0143101 | 38.3124 |
| 4 | -0.013814 | 39.3023 |
| 5 | 0.0123311 | 42.5676 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲天數比例 | 38.855 |
| 下跌天數比例 | 50.013 |
| 平盤天數比例 | 11.132 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.958 |
| 平均漲幅 | 1.820 |
| 平均成交量變化(張) | 140.882 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.091 |
| 平均漲幅 | 0.904 |
| 平均成交量變化(張) | -32.907 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.990 |
| 平均跌幅 | -1.264 |
| 平均成交量變化(張) | 73.150 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.961 |
| 平均跌幅 | -0.854 |
| 平均成交量變化(張) | -34.558 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.330 |
| 平均漲跌幅 | 1.628 |
| 上漲比例 | 71.470 |
| 平均成交量(張) | 6673.877 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.078 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.293 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
| 最近三天 | 0.75% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
| 最近一周 | 0.75% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
| 最近半個月 | 3.32% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
| 最近一個月 | 6.58% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 455.79張 |
| 成交量趨勢 | -30.05% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 19.85 |
| 第2個買點 | 19.85 |
| 第3個買點 | 19.26 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 18.88 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 20.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.27% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.91%
- 中期(20日)波動率：28.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.15
- 價格波動範圍：9.50 ~ 47.95
- 價格變異係數：32.62%
風險指標
- 最大回撤：-60.21%
- 回撤恢復天數：-853天
- 風險調整後收益：0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.57%
- 近期波動率：11.92%
- 近期最大回撤：-10.95%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1108.09%
- 波動率相對表現：-17.17%
- 回撤相對表現：+48.20%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：43.06%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:03:11
相關資訊
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