股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 19.15 |
收盤價標準差 | 6.25 |
最高價 | 47.95 |
最低價 | 9.50 |
平均成交量(張) | 2007.27 |
成交量標準差(張) | 3490.14 |
平均成交金額 | 40166360.10 |
平均成交筆數 | 754.91 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 38.85 |
最大單日漲幅 | 12.09 |
最大單日跌幅 | -10.74 |
年化波動率 | 28.89 |
最大回撤 | -60.21 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.10 | 6.19 | 2040.95 | 771.55 | -0.09 | 40.33 |
週二 | 19.16 | 6.24 | 2006.50 | 750.66 | -0.14 | 35.64 |
週三 | 19.19 | 6.30 | 2009.88 | 734.27 | -0.05 | 38.13 |
週四 | 19.21 | 6.31 | 2056.60 | 778.59 | -0.04 | 41.07 |
週五 | 19.16 | 6.23 | 1909.49 | 741.08 | -0.15 | 38.74 |
週六 | 15.23 | 2.43 | 2575.33 | 686.27 | 0.46 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.80 | 58.33 | 0.03 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-21 | 20.10 | 67.50 | 0.06 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-24 | 20.10 | 69.23 | 0.09 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-25 | 20.10 | 66.67 | 0.11 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-26 | 20.05 | 60.61 | 0.13 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 20.10 | 63.64 | 0.14 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 20.10 | 63.64 | 0.14 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 20.10 | 77.78 | 0.15 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-05 | 20.25 | 88.89 | 0.16 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 20.25 | 84.21 | 0.17 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 20.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 20.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 20.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 20.05 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 20.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 20.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 20.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 20.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 20.25 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.99 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1796.23 |
索提諾比率 | 0.26 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.82 |
年化波動率 | 28.89 |
5日波動率 | 1.47 |
10日波動率 | 1.56 |
20日波動率 | 1.62 |
60日波動率 | 1.70 |
上行波動率 | 1.52 |
下行波動率 | 1.26 |
收益率峰度 | 5.57 |
收益率偏度 | 0.49 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 2.27 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.36469 | 3.87705 | 16 | 12.5 | -0.910836 |
2 | 2.63436 | 7.12806 | 16 | 75 | 0.346194 |
3 | 2.01299 | 5.13702 | 16 | 68.75 | 0.359416 |
4 | 0.950039 | 6.24335 | 15 | 46.6667 | 0.125473 |
5 | 2.91624 | 7.0155 | 15 | 66.6667 | 0.391929 |
6 | -0.187757 | 8.96388 | 15 | 33.3333 | -0.039539 |
7 | 4.71185 | 9.64589 | 15 | 60 | 0.471204 |
8 | -5.84271 | 8.36516 | 15 | 20 | -0.718381 |
9 | -0.679335 | 8.25073 | 15 | 46.6667 | -0.102537 |
10 | 0.544785 | 8.73734 | 15 | 66.6667 | 0.0432762 |
11 | 2.94118 | 8.81257 | 15 | 53.3333 | 0.314836 |
12 | -1.23822 | 10.4993 | 15 | 46.6667 | -0.133807 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4.71185 | 9.64589 | 15 | 60 | 0.471204 |
11 | 2.94118 | 8.81257 | 15 | 53.3333 | 0.314836 |
5 | 2.91624 | 7.0155 | 15 | 66.6667 | 0.391929 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -5.84271 | 8.36516 | 15 | 20 | -0.718381 |
1 | -3.36469 | 3.87705 | 16 | 12.5 | -0.910836 |
12 | -1.23822 | 10.4993 | 15 | 46.6667 | -0.133807 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 4.71185 | 60 |
11 | 10 | 2.94118 | 53.3333 |
5 | 4 | 2.91624 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -5.84271 | 80 |
1 | 12 | -3.36469 | 87.5 |
12 | 11 | -1.23822 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 47.46 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 49.56 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 49.15 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.49 |
趨勢持續性 | 49.21 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.35 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.45 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.89 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.89 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 56.15 |
動量持續性 | 47.46 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 80.82 |
動量持續性 | 49.56 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 101.91 |
動量持續性 | 49.15 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.49 |
成交量動量 | 132.49 |
動量持續性 | 49.21 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.51 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.89 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 411.78 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 43.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0783 | 0.0802 | 0.1626 |
Volume_Shares | 0.0783 | 1.0000 | 0.2541 | 0.3088 |
RSI_14 | 0.0802 | 0.2541 | 1.0000 | 0.6188 |
MACD | 0.1626 | 0.3088 | 0.6188 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.692% |
下跌 | 39.390% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -85.57% |
2 | 245.0 | -122.45% |
3 | 337.0 | -88.72% |
4 | 291.0 | -86.60% |
5 | 318.0 | -101.89% |
6 | 307.0 | -96.42% |
7 | 326.0 | -69.63% |
8 | 330.0 | -73.64% |
9 | 305.0 | -111.15% |
10 | 308.0 | -86.04% |
11 | 323.0 | -100.93% |
12 | 331.0 | -75.83% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.850
- 19.848
- 19.262
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.300
- 20.438
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.052 |
上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.003 |
上漲比例 | 41.667 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0189205 | 0.0345769 | 38.2955 |
2 | -0.011845 | 0.0680403 | 40.0655 |
3 | -0.031717 | -0.0232613 | 38.3975 |
4 | -0.0154886 | 0.0358215 | 38.6694 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0356884 | 39.8551 |
2 | -0.0262821 | 36.7133 |
3 | -0.0143101 | 38.3124 |
4 | -0.013814 | 39.3023 |
5 | 0.0123311 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.020 |
上漲天數比例 | 38.855 |
下跌天數比例 | 50.013 |
平盤天數比例 | 11.132 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.958 |
平均漲幅 | 1.820 |
平均成交量變化(張) | 140.882 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.091 |
平均漲幅 | 0.904 |
平均成交量變化(張) | -32.907 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.990 |
平均跌幅 | -1.264 |
平均成交量變化(張) | 73.150 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.961 |
平均跌幅 | -0.854 |
平均成交量變化(張) | -34.558 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.330 |
平均漲跌幅 | 1.628 |
上漲比例 | 71.470 |
平均成交量(張) | 6673.877 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.078 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.293 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
最近三天 | 0.75% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
最近一周 | 0.75% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
最近半個月 | 3.32% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
最近一個月 | 6.58% | 84.21 | 67.97% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 455.79張 |
成交量趨勢 | -30.05% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 19.85 |
第2個買點 | 19.85 |
第3個買點 | 19.26 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 18.88 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 20.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.27% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:85.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.91%
- 中期(20日)波動率:28.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.15
- 價格波動範圍:9.50 ~ 47.95
- 價格變異係數:32.62%
風險指標
- 最大回撤:-60.21%
- 回撤恢復天數:-853天
- 風險調整後收益:0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.57%
- 近期波動率:11.92%
- 近期最大回撤:-10.95%
- 近期上漲天數比例:33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1108.09%
- 波動率相對表現:-17.17%
- 回撤相對表現:+48.20%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:43.06%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:11
相關資訊
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