信大(1109)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.614 |
| MACD | -0.308 |
| DIF | -0.308 |
| EMA_12 | 16.760 |
| EMA_26 | 17.068 |
| MACD Signal | -0.309 |
| MACD Histogram | 0.001 |
| 布林帶上軌 | 18.639 |
| 布林帶中軌 | 17.070 |
| 布林帶下軌 | 15.501 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.501
- 15.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.050
- 18.639
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.281 |
| 年化波動率 | 20.334 |
| 5日波動率 | 0.999 |
| 10日波動率 | 1.062 |
| 20日波動率 | 1.107 |
| 60日波動率 | 1.161 |
| 上行波動率 | 1.089 |
| 下行波動率 | 1.017 |
| 收益率峰度 | 11.706 |
| 收益率偏度 | 0.220 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -9.972 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.070 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.241 |
| ATR百分比 | 1.599 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.631% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.387% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 36.109% |
| 下跌天數比例 | 43.142% |
| 平盤天數比例 | 20.749% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.884% | 1.176% | 187.881% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.701% | 0.818% | -41.650% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.944% | -0.745% | 161.687% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.471% | -0.524% | -43.450% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.916% |
| 平均漲跌幅 | 0.480% |
| 上漲比例 | 55.435% |
| 平均成交量(張) | 792 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.414 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 108 | 60.335% |
| 3 | 下跌 | 973 | 333 | 34.224% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 417 | 150 | 35.971% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 11 | 25.581% |
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