信大(1109)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -316.02 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3711.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.40 |
| 收盤價標準差 | 4.16 |
| 最高價 | 31.50 |
| 最低價 | 9.40 |
| 平均成交量(張) | 266.00 |
| 成交量標準差(張) | 520.31 |
| 平均成交金額(萬) | 473.07 |
| 平均成交筆數 | 119.81 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.11% |
| 最大單日漲幅 | 9.95% |
| 最大單日跌幅 | -7.96% |
| 年化波動率 | 20.33% |
| 最大回撤 | -51.67% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.40 | 16.69 | 16.80 | 17.35 | 17.45 | 17.63 | 17.97 | 18.32 | 18.06 | 19.28 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.02% | 0.11% | 0.01% | 0.03% | -0.01% | -0.03% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 36.11% | 20.00% | 33.33% | 33.33% | 43.33% | 38.89% | 41.67% | 38.36% | 38.63% | 38.54% |
| 平均成交量(張) | 266.00 | 104.52 | 245.60 | 177.96 | 128.77 | 135.77 | 182.62 | 269.75 | 233.91 | 390.13 |
| 平均成交金額(萬) | 473.07 | 174.16 | 404.61 | 300.92 | 220.24 | 237.83 | 328.89 | 506.28 | 430.57 | 844.33 |
| 年化波動率 | 20.33% | 27.78% | 59.13% | 40.69% | 28.96% | 24.18% | 21.78% | 18.53% | 18.55% | 21.34% |
| 最大回撤 | -51.67% | -1.19% | -12.92% | -14.13% | -14.13% | -16.44% | -22.31% | -26.01% | -33.72% | -51.67% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 16.69 | 17.63 | 19.28 | 19.35 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.07% | 0.01% | -0.05% | 0.10 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 38.89% | 38.54% | -13.68 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 104.52 | 135.77 | 390.13 | -36.68 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 174.16 | 237.83 | 844.33 | -38.47 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 27.78% | 24.18% | 21.34% | -69.33 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.19% | -16.44% | -51.67% | -76.72 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.42 | 4.16 | 290.1 | 130.03 | 521.81 | 0.01 | 37.64 |
| 星期二 | 14.44 | 4.17 | 279.31 | 123.25 | 506.32 | -0.04 | 35.9 |
| 星期三 | 14.44 | 4.17 | 258.7 | 117.4 | 449.36 | -0.03 | 37.42 |
| 星期四 | 14.41 | 4.19 | 261.64 | 118.36 | 468.77 | -0.07 | 35.41 |
| 星期五 | 14.35 | 4.15 | 243.67 | 111.75 | 426.32 | -0.07 | 34.21 |
| 星期六 | 11.13 | 1.5 | 88.19 | 33.67 | 100.01 | -0.06 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.01 | nan | -0.61 | -0.12 | -0.2 | 0.02 | -0.01 | -0.09 | -0 |
| 星期二 | -0.04 | nan | 2.74 | 1.11 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | 0.03 | -0.09 |
| 星期三 | -0.03 | -0.3 | -0.3 | -1.14 | -0.52 | -0.29 | -0.25 | -0.04 | -0.05 |
| 星期四 | -0.07 | -0.89 | -0.89 | 0.34 | 0.12 | 0.3 | -0.01 | 0.07 | -0.01 |
| 星期五 | -0.07 | -0.6 | -0.6 | 0.23 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.19 | 0.1 |
| 星期六 | -0.06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.01)，最差 星期五(-0.07)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.30)，最差 星期四(-0.89)
- 5日: 表現最好 星期二(2.74)，最差 星期四(-0.89)
- 15日: 表現最好 星期二(1.11)，最差 星期三(-1.14)
- 30日: 表現最好 星期二(0.65)，最差 星期三(-0.52)
- 60日: 表現最好 星期二(0.43)，最差 星期三(-0.29)
- 90日: 表現最好 星期二(0.26)，最差 星期三(-0.25)
- 180日: 表現最好 星期五(0.19)，最差 星期一(-0.09)
- 365日: 表現最好 星期五(0.10)，最差 星期二(-0.09)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.64 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 42.11 | 39.19 |
| 星期二 | 35.9 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 69.23 | 63.16 | 45.95 | 34.67 |
| 星期三 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 22.22 | 25 | 28.77 |
| 星期四 | 35.41 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 45.45 | 29.41 | 45.45 | 41.43 |
| 星期五 | 34.21 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 40 | 35.29 | 50 | 47.95 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(37.64)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期三(23.08)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期三(25.00)
- 365日: 表現最好 星期五(47.95)，最差 星期三(28.77)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 290.1 | nan | 132.14 | 469.81 | 304.84 | 204.88 | 202.04 | 225.38 | 303.24 |
| 星期二 | 279.31 | nan | 79.26 | 206.09 | 175.5 | 121.22 | 132.89 | 147.64 | 266.67 |
| 星期三 | 258.7 | 181.5 | 181.5 | 195.57 | 140.71 | 97.7 | 103.58 | 179.52 | 235.87 |
| 星期四 | 261.64 | 68.67 | 68.67 | 166.83 | 119.26 | 87.91 | 102.01 | 169.16 | 314.69 |
| 星期五 | 243.67 | 61.04 | 61.04 | 189.72 | 149.5 | 124.97 | 132.75 | 188.86 | 229.76 |
| 星期六 | 88.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(290.10)，最低 星期六(88.19)
- 3日: 成交量最高 星期三(181.50)，最低 星期五(61.04)
- 5日: 成交量最高 星期三(181.50)，最低 星期五(61.04)
- 15日: 成交量最高 星期一(469.81)，最低 星期四(166.83)
- 30日: 成交量最高 星期一(304.84)，最低 星期四(119.26)
- 60日: 成交量最高 星期一(204.88)，最低 星期四(87.91)
- 90日: 成交量最高 星期一(202.04)，最低 星期四(102.01)
- 180日: 成交量最高 星期一(225.38)，最低 星期二(147.64)
- 365日: 成交量最高 星期四(314.69)，最低 星期五(229.76)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 521.81 | nan | 217.66 | 760.25 | 505.28 | 345.52 | 353 | 399.91 | 565.25 |
| 星期二 | 506.32 | nan | 132.48 | 337.09 | 297.76 | 207.87 | 231.76 | 262.64 | 501.74 |
| 星期三 | 449.36 | 304.2 | 304.2 | 317.44 | 235.57 | 166.32 | 180.16 | 328.87 | 442.87 |
| 星期四 | 468.77 | 114.72 | 114.72 | 283.39 | 205.88 | 152.63 | 179.82 | 307.23 | 593.96 |
| 星期五 | 426.32 | 101.71 | 101.71 | 324.9 | 260.09 | 217.94 | 235 | 341.88 | 430.49 |
| 星期六 | 100.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(521.81)，最差 星期六(100.01)
- 3日: 表現最好 星期三(304.20)，最差 星期五(101.71)
- 5日: 表現最好 星期三(304.20)，最差 星期五(101.71)
- 15日: 表現最好 星期一(760.25)，最差 星期四(283.39)
- 30日: 表現最好 星期一(505.28)，最差 星期四(205.88)
- 60日: 表現最好 星期一(345.52)，最差 星期四(152.63)
- 90日: 表現最好 星期一(353.00)，最差 星期四(179.82)
- 180日: 表現最好 星期一(399.91)，最差 星期二(262.64)
- 365日: 表現最好 星期四(593.96)，最差 星期五(430.49)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.65%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.52%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 304.84張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 15.80 | 14.04 | 17.43 | 17.63 | -0.19 | -0.03 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-04-08 | 15.95 | 16.95 | 17.20 | 17.50 | -0.30 | -0.08 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-04-09 | 15.50 | 13.43 | 16.94 | 17.35 | -0.41 | -0.15 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-04-10 | 16.70 | 34.83 | 16.91 | 17.31 | -0.40 | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-04-11 | 16.45 | 33.33 | 16.84 | 17.24 | -0.41 | -0.24 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-04-14 | 16.35 | 33.70 | 16.76 | 17.18 | -0.42 | -0.28 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-04-15 | 16.85 | 40.59 | 16.77 | 17.15 | -0.38 | -0.30 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-04-16 | 16.85 | 39.39 | 16.79 | 17.13 | -0.34 | -0.31 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-04-17 | 16.75 | 38.61 | 16.78 | 17.10 | -0.32 | -0.31 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-04-18 | 16.65 | 38.61 | 16.76 | 17.07 | -0.31 | -0.31 | 1.00 | 0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 17.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 17.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 15.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 15.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 15.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 16.70 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 16.45 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 16.35 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 16.85 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 16.85 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 16.75 | 0 | 中性 |
| 2025-04-18 | 16.65 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 17.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 17.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 15.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 15.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 15.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 16.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 16.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 16.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 16.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 16.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 16.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 16.65 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.15 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1521.20 |
| 索提諾比率 | 0.19 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 95%VaR | -1.77 |
| 99%VaR | -3.72 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.28 |
| 年化波動率 | 20.33 |
| 5日波動率 | 1.00 |
| 10日波動率 | 1.06 |
| 20日波動率 | 1.11 |
| 60日波動率 | 1.16 |
| 上行波動率 | 1.09 |
| 下行波動率 | 1.02 |
| 收益率峰度 | 11.71 |
| 收益率偏度 | 0.22 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.24 |
| ATR百分比 | 1.60 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.46603 | 3.96101 | 16 | 31.25 | -0.412191 |
| 2 | 0.907885 | 4.14632 | 15 | 53.3333 | 0.178765 |
| 3 | 2.41547 | 5.16748 | 16 | 50 | 0.435183 |
| 4 | 2.92924 | 7.91804 | 16 | 50 | 0.348896 |
| 5 | -0.397659 | 3.84248 | 15 | 53.3333 | -0.146865 |
| 6 | 1.32182 | 5.9662 | 15 | 53.3333 | 0.193616 |
| 7 | -3.13326 | 4.72838 | 15 | 26.6667 | -0.697897 |
| 8 | -1.19158 | 7.53598 | 15 | 53.3333 | -0.180235 |
| 9 | -0.0778594 | 5.36077 | 15 | 53.3333 | -0.045614 |
| 10 | -0.916497 | 6.71053 | 15 | 53.3333 | -0.161413 |
| 11 | 1.59151 | 6.00271 | 15 | 53.3333 | 0.237367 |
| 12 | 0.93913 | 4.33567 | 15 | 60 | 0.178165 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.92924 | 7.91804 | 16 | 50 | 0.348896 |
| 3 | 2.41547 | 5.16748 | 16 | 50 | 0.435183 |
| 11 | 1.59151 | 6.00271 | 15 | 53.3333 | 0.237367 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.13326 | 4.72838 | 15 | 26.6667 | -0.697897 |
| 1 | -1.46603 | 3.96101 | 16 | 31.25 | -0.412191 |
| 8 | -1.19158 | 7.53598 | 15 | 53.3333 | -0.180235 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.92924 | 50 |
| 3 | 2 | 2.41547 | 50 |
| 11 | 10 | 1.59151 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.13326 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -1.46603 | 68.75 |
| 8 | 7 | -1.19158 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 47.02 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 48.21 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 49.12 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.38 |
| 趨勢持續性 | 51.50 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.09 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.56 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.12 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 84.11 |
| 動量持續性 | 47.02 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 106.93 |
| 動量持續性 | 48.21 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | 109.69 |
| 動量持續性 | 49.12 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.38 |
| 成交量動量 | 176.04 |
| 動量持續性 | 51.50 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 49.09 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 61.04 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 39.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4141 | 0.0604 | 0.1611 |
| Volume_Shares | 0.4141 | 1.0000 | 0.1873 | 0.3963 |
| RSI_14 | 0.0604 | 0.1873 | 1.0000 | 0.5880 |
| MACD | 0.1611 | 0.3963 | 0.5880 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.335% |
| 下跌 | 34.224% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.49% |
| 2 | 232 | 3.88% |
| 3 | 354 | -18.08% |
| 4 | 303 | -33.66% |
| 5 | 318 | -4.72% |
| 6 | 307 | -7.17% |
| 7 | 326 | 35.89% |
| 8 | 330 | 17.58% |
| 9 | 305 | -12.79% |
| 10 | 284 | 21.48% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.89%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -33.66%)
- 平均準確率：2.19%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 232 | 2.59% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 303 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 284 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.59%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.05% |
| 2 | 232 | 3.88% |
| 3 | 354 | -12.43% |
| 4 | 303 | -28.71% |
| 5 | 318 | -4.72% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 15.03% |
| 8 | 330 | 6.36% |
| 9 | 305 | -9.18% |
| 10 | 284 | 4.93% |
| 11 | 323 | -3.72% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 15.03%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -28.71%)
- 平均準確率：-2.11%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 232 | 1.72% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 303 | 0.33% |
| 5 | 318 | -1.89% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 284 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -1.89%)
- 平均準確率：0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 232 | -1.72% |
| 3 | 354 | -2.26% |
| 4 | 303 | -1.98% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | -5.54% |
| 7 | 326 | 7.06% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -3.61% |
| 10 | 284 | -1.76% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.06%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.54%)
- 平均準確率：-0.94%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 17.11% |
| 2 | 232 | -2.59% |
| 3 | 354 | -3.39% |
| 4 | 303 | -3.30% |
| 5 | 318 | 3.14% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 15.95% |
| 8 | 330 | 6.97% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 284 | 18.31% |
| 11 | 323 | 5.57% |
| 12 | 331 | 5.14% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 18.31%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.58%)
- 平均準確率：5.11%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.501
- 15.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.050
- 18.639
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 37.631 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 36.387 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00667421 | 0.0350015 | 34.9548 |
| 2 | -0.00699353 | 0.0876447 | 37.1767 |
| 3 | -0.0120499 | -0.0646706 | 35.2758 |
| 4 | -0.00360341 | 0.0266483 | 36.9936 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0131001 | 36.4294 |
| 2 | -0.00730947 | 35.2194 |
| 3 | -0.0067931 | 36.3218 |
| 4 | -0.0104348 | 35.9577 |
| 5 | 0.0156949 | 37.6271 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲天數比例 | 36.109 |
| 下跌天數比例 | 43.142 |
| 平盤天數比例 | 20.749 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.884 |
| 平均漲幅 | 1.176 |
| 平均成交量變化(張) | 187.881 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.701 |
| 平均漲幅 | 0.818 |
| 平均成交量變化(張) | -41.650 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.944 |
| 平均跌幅 | -0.745 |
| 平均成交量變化(張) | 161.687 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.471 |
| 平均跌幅 | -0.524 |
| 平均成交量變化(張) | -43.450 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.916 |
| 平均漲跌幅 | 0.480 |
| 上漲比例 | 55.435 |
| 平均成交量(張) | 791.790 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.414 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.166 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.19% | 103.74 | -66.37% | 0.04% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.30% | 147.64 | -80.92% | 25.26% | 42.86% |
| 最近半個月 | -6.46% | 245.60 | -45.46% | 59.13% | 33.33% |
| 最近一個月 | -7.50% | 177.96 | 0.94% | 40.69% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -2.63% | 128.77 | -70.02% | 28.96% | 43.33% |
| 最近三個月 | -9.26% | 135.77 | -34.19% | 24.18% | 38.89% |
| 最近半年 | -16.54% | 182.62 | -95.17% | 21.78% | 41.67% |
| 最近一年 | -6.72% | 269.75 | -51.04% | 18.53% | 38.36% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 38.9/39.4/38.6/-0.8 | -24.1%/-5.5%/-26.8% | -0.02/-0.04/0.00/0.04 |
| 最近一周 | 37.0/34.8/38.6/3.8 | -36.8%/20.5%/-26.8% | -0.09/-0.20/0.00/0.20 |
| 最近半個月 | 33.1/44.4/38.6/-5.8 | -82.2%/40.1%/-26.8% | -0.10/-0.02/0.00/0.02 |
| 最近一個月 | 42.5/76.5/38.6/-37.9 | -38.0%/-76.5%/-26.8% | -0.05/0.04/0.00/-0.04 |
| 最近兩個月 | 49.8/16.0/38.6/22.6 | -5.6%/59.0%/-26.8% | -0.01/-0.07/0.00/0.07 |
| 最近三個月 | 44.6/36.4/38.6/2.3 | -19.1%/-9.3%/-26.8% | -0.01/-0.01/0.00/0.01 |
| 最近半年 | 45.9/64.3/38.6/-25.7 | -14.8%/-91.0%/-26.8% | -0.01/0.01/0.00/-0.01 |
| 最近一年 | 49.2/31.6/38.6/7.0 | -3.7%/67.5%/-26.8% | -0.00/-0.03/0.00/0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 177.96張 |
| 成交量趨勢 | 0.94% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.50 |
| 第2個買點 | 15.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.99 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.55%
- 中期(20日)波動率：20.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.40
- 價格波動範圍：9.40 ~ 31.50
- 價格變異係數：28.90%
風險指標
- 最大回撤：-51.67%
- 回撤恢復天數：920天
- 風險調整後收益：0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.63%
- 近期波動率：28.96%
- 近期最大回撤：-14.13%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-791.15%
- 波動率相對表現：+8.79%
- 回撤相對表現：+37.54%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：39.60%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 27.27%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.50 (第 23 天) 至最高 18.05 (第 10 天)
- 中位數價格: 17.80
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.08%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.68%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.40%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.39%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.50 (第 53 天) 至最高 18.05 (第 29 天)
- 中位數價格: 17.62
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.78%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.77%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.33%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.44%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.50 (第 83 天) 至最高 18.55 (第 3 天)
- 中位數價格: 17.80
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.34%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.77%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.33%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.25%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.50 (第 173 天) 至最高 19.95 (第 1 天)
- 中位數價格: 18.05
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.38%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.76%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.20%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.96%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.50 (第 358 天) 至最高 20.95 (第 133 天)
- 中位數價格: 18.15
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.39%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.43%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.10%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.36%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.45% (樣本數: 40/88)
平均累計上漲幅度: 5.82%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 39.53% (樣本數: 34/86)
平均累計下跌幅度: 5.99%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.78% (樣本數: 20/41)
平均累計上漲幅度: 8.01%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 40.91% (樣本數: 18/44)
平均累計下跌幅度: 8.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計上漲幅度: 10.53%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 37.5% (樣本數: 6/16)
平均累計下跌幅度: 11.03%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:10:04
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
