志信(2611)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.212 |
| MACD | -1.182 |
| DIF | -1.182 |
| EMA_12 | 19.826 |
| EMA_26 | 21.007 |
| MACD Signal | -0.717 |
| MACD Histogram | -0.464 |
| 布林帶上軌 | 25.192 |
| 布林帶中軌 | 21.223 |
| 布林帶下軌 | 17.253 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.253
- 16.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.800
- 25.192
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.258 |
| 年化波動率 | 35.849 |
| 5日波動率 | 1.642 |
| 10日波動率 | 1.746 |
| 20日波動率 | 1.828 |
| 60日波動率 | 1.923 |
| 上行波動率 | 2.071 |
| 下行波動率 | 1.638 |
| 收益率峰度 | 7.347 |
| 收益率偏度 | 0.622 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.548 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.402 |
| ATR百分比 | 2.747 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.421% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 39.160% |
| 下跌天數比例 | 50.803% |
| 平盤天數比例 | 10.037% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.448% | 1.954% | 204.788% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.379% | 1.179% | -38.610% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.929% | -1.257% | 111.892% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.244% | -1.063% | -39.769% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.322% |
| 平均漲跌幅 | 1.532% |
| 上漲比例 | 64.066% |
| 平均成交量(張) | 5055 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.492 |
| 價量變化相關性 | 0.259 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 144 | 57.371% |
| 3 | 下跌 | 869 | 311 | 35.788% |
| 5 | 上漲 | 49 | 23 | 46.939% |
| 5 | 下跌 | 364 | 122 | 33.516% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 13 | 30.233% |
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