光聖(6442)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.478 |
| MACD | -25.432 |
| DIF | -25.432 |
| EMA_12 | 448.829 |
| EMA_26 | 474.262 |
| MACD Signal | -19.599 |
| MACD Histogram | -5.834 |
| 布林帶上軌 | 525.728 |
| 布林帶中軌 | 467.650 |
| 布林帶下軌 | 409.572 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 405.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 402.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 509.000
- 525.728
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.777 |
| 年化波動率 | 44.078 |
| 5日波動率 | 2.113 |
| 10日波動率 | 2.236 |
| 20日波動率 | 2.318 |
| 60日波動率 | 2.408 |
| 上行波動率 | 2.466 |
| 下行波動率 | 1.959 |
| 收益率峰度 | 4.112 |
| 收益率偏度 | 0.535 |
| 最大單日漲幅 | 10.657 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.259 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.414 |
| ATR百分比 | 3.467 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.044% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.278% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 44.857% |
| 下跌天數比例 | 48.229% |
| 平盤天數比例 | 6.071% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.524% | 2.650% | 211.123% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.236% | 1.418% | -39.540% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.283% | -1.786% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.956% | -1.208% | -43.648% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.057% |
| 平均漲跌幅 | 1.740% |
| 上漲比例 | 64.336% |
| 平均成交量(張) | 2946 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.408 |
| 價量變化相關性 | 0.067 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 113 | 47.280% |
| 3 | 下跌 | 407 | 189 | 46.437% |
| 5 | 上漲 | 74 | 32 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 119 | 56 | 47.059% |
| 10 | 上漲 | 8 | 3 | 37.500% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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