上海商銀(5876)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.543 |
| MACD | 0.507 |
| DIF | 0.507 |
| EMA_12 | 45.058 |
| EMA_26 | 44.552 |
| MACD Signal | 0.451 |
| MACD Histogram | 0.056 |
| 布林帶上軌 | 45.949 |
| 布林帶中軌 | 44.592 |
| 布林帶下軌 | 43.236 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.592
- 43.299
- 43.236
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.949
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.424 |
| 年化波動率 | 22.603 |
| 5日波動率 | 1.233 |
| 10日波動率 | 1.289 |
| 20日波動率 | 1.333 |
| 60日波動率 | 1.382 |
| 上行波動率 | 0.957 |
| 下行波動率 | 1.082 |
| 收益率峰度 | 4.572 |
| 收益率偏度 | -0.279 |
| 最大單日漲幅 | 8.555 |
| 最大單日跌幅 | -7.895 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.885 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.840 |
| ATR百分比 | 1.850 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.086% |
| 月初效應-上漲比例 | 58.898% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 53.799% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.080% |
| 上漲天數比例 | 54.882% |
| 下跌天數比例 | 39.757% |
| 平盤天數比例 | 5.361% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 27.377% | 1.193% | 67.513% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.208% | 0.822% | -29.675% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.910% | -1.234% | 59.467% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.505% | -0.737% | -31.798% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.680% |
| 平均漲跌幅 | -0.139% |
| 上漲比例 | 55.056% |
| 平均成交量(張) | 20434 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.017 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 115 | 43.396% |
| 3 | 下跌 | 141 | 82 | 58.156% |
| 5 | 上漲 | 85 | 34 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 27 | 14 | 51.852% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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