上海商銀(5876)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.662 |
| MACD | 0.794 |
| DIF | 0.794 |
| EMA_12 | 46.349 |
| EMA_26 | 45.555 |
| MACD Signal | 0.652 |
| MACD Histogram | 0.142 |
| 布林帶上軌 | 48.571 |
| 布林帶中軌 | 45.663 |
| 布林帶下軌 | 42.754 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.663
- 44.263
- 42.754
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.250
- 48.571
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.469 |
| 年化波動率 | 23.322 |
| 5日波動率 | 1.254 |
| 10日波動率 | 1.311 |
| 20日波動率 | 1.345 |
| 60日波動率 | 1.387 |
| 上行波動率 | 1.014 |
| 下行波動率 | 1.129 |
| 收益率峰度 | 6.349 |
| 收益率偏度 | -0.244 |
| 最大單日漲幅 | 9.939 |
| 最大單日跌幅 | -9.934 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.898 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.844 |
| ATR百分比 | 1.859 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.086% |
| 月初效應-上漲比例 | 58.898% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 53.799% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.081% |
| 上漲天數比例 | 54.851% |
| 下跌天數比例 | 39.759% |
| 平盤天數比例 | 5.390% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 27.394% | 1.216% | 68.314% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.131% | 0.831% | -29.632% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.765% | -1.234% | 59.467% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.711% | -0.760% | -31.858% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.897% |
| 平均漲跌幅 | 0.031% |
| 上漲比例 | 55.914% |
| 平均成交量(張) | 20493 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.016 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 267 | 116 | 43.446% |
| 3 | 下跌 | 141 | 82 | 58.156% |
| 5 | 上漲 | 87 | 35 | 40.230% |
| 5 | 下跌 | 27 | 14 | 51.852% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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