崇越(5434)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.119 |
| MACD | -2.854 |
| DIF | -2.854 |
| EMA_12 | 282.350 |
| EMA_26 | 285.205 |
| MACD Signal | -2.044 |
| MACD Histogram | -0.811 |
| 布林帶上軌 | 291.894 |
| 布林帶中軌 | 283.800 |
| 布林帶下軌 | 275.706 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 270.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 269.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 291.894
- 293.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.556 |
| 年化波動率 | 24.708 |
| 5日波動率 | 1.319 |
| 10日波動率 | 1.390 |
| 20日波動率 | 1.435 |
| 60日波動率 | 1.479 |
| 上行波動率 | 1.074 |
| 下行波動率 | 1.189 |
| 收益率峰度 | 5.229 |
| 收益率偏度 | -0.382 |
| 最大單日漲幅 | 8.209 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.903 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.070 |
| ATR百分比 | 2.036 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.137% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.837% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 41.151% |
| 下跌天數比例 | 50.308% |
| 平盤天數比例 | 8.541% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.685% | 1.481% | 86.750% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.963% | 0.841% | -30.674% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.784% | -1.200% | 60.126% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.568% | -0.815% | -31.786% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.550% |
| 平均漲跌幅 | 0.798% |
| 上漲比例 | 70.567% |
| 平均成交量(張) | 2035 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.025 |
| 價量變化相關性 | 0.146 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 140 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 710 | 313 | 44.085% |
| 5 | 上漲 | 26 | 21 | 80.769% |
| 5 | 下跌 | 230 | 101 | 43.913% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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