永信(3705)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.519 |
| MACD | 0.612 |
| DIF | 0.612 |
| EMA_12 | 56.025 |
| EMA_26 | 55.414 |
| MACD Signal | 0.519 |
| MACD Histogram | 0.092 |
| 布林帶上軌 | 57.477 |
| 布林帶中軌 | 55.425 |
| 布林帶下軌 | 53.373 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.425
- 54.348
- 53.373
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.300
- 57.477
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.241 |
| 年化波動率 | 19.704 |
| 5日波動率 | 0.946 |
| 10日波動率 | 1.000 |
| 20日波動率 | 1.040 |
| 60日波動率 | 1.094 |
| 上行波動率 | 1.070 |
| 下行波動率 | 0.936 |
| 收益率峰度 | 9.567 |
| 收益率偏度 | 0.621 |
| 最大單日漲幅 | 9.912 |
| 最大單日跌幅 | -7.422 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.143 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.716 |
| ATR百分比 | 1.510 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.088% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.603% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 42.049% |
| 下跌天數比例 | 48.335% |
| 平盤天數比例 | 9.615% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.622% | 1.100% | 88.088% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.699% | 0.579% | -33.631% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.914% | -0.764% | 74.183% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.765% | -0.597% | -32.821% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.635% |
| 平均漲跌幅 | 0.660% |
| 上漲比例 | 59.023% |
| 平均成交量(張) | 1911 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.258 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 144 | 58.300% |
| 3 | 下跌 | 642 | 287 | 44.704% |
| 5 | 上漲 | 42 | 24 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 189 | 88 | 46.561% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
