貿聯-KY(3665)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 41.026 |
| MACD | -14.928 |
| DIF | -14.928 |
| EMA_12 | 568.561 |
| EMA_26 | 583.489 |
| MACD Signal | -15.683 |
| MACD Histogram | 0.756 |
| 布林帶上軌 | 614.783 |
| 布林帶中軌 | 568.900 |
| 布林帶下軌 | 523.017 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 542.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.758 |
| 年化波動率 | 43.776 |
| 5日波動率 | 2.431 |
| 10日波動率 | 2.533 |
| 20日波動率 | 2.582 |
| 60日波動率 | 2.636 |
| 上行波動率 | 1.982 |
| 下行波動率 | 1.842 |
| 收益率峰度 | 1.879 |
| 收益率偏度 | 0.105 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.039 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.076 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.359 |
| ATR百分比 | 3.612 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.430% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.048% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.546% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.506% |
| 上漲天數比例 | 40.937% |
| 下跌天數比例 | 52.562% |
| 平盤天數比例 | 6.471% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.120% | 2.720% | 97.279% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.401% | 1.452% | -32.171% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.025% | -2.454% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.454% | -1.397% | -34.157% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.463% |
| 平均漲跌幅 | 1.820% |
| 上漲比例 | 71.972% |
| 平均成交量(張) | 4368 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.376 |
| 價量變化相關性 | 0.151 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
| 3 | 下跌 | 680 | 293 | 43.088% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 201 | 105 | 52.239% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
相關資訊
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