誠研(3494)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.000 |
| MACD | 0.085 |
| DIF | 0.085 |
| EMA_12 | 19.004 |
| EMA_26 | 18.919 |
| MACD Signal | 0.085 |
| MACD Histogram | 0.000 |
| 布林帶上軌 | 19.196 |
| 布林帶中軌 | 18.998 |
| 布林帶下軌 | 18.799 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.998
- 18.858
- 18.799
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.430 |
| 年化波動率 | 54.445 |
| 5日波動率 | 2.488 |
| 10日波動率 | 2.691 |
| 20日波動率 | 2.834 |
| 60日波動率 | 3.039 |
| 上行波動率 | 3.687 |
| 下行波動率 | 1.816 |
| 收益率峰度 | 201.725 |
| 收益率偏度 | 7.473 |
| 最大單日漲幅 | 100.508 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.031 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.582 |
| ATR百分比 | 3.917 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.724% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 38.081% |
| 下跌天數比例 | 54.824% |
| 平盤天數比例 | 7.095% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.386% | 3.278% | 166.166% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.624% | 1.587% | -37.382% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.510% | -1.977% | 86.581% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.480% | -1.468% | -37.295% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.293% |
| 平均漲跌幅 | 2.362% |
| 上漲比例 | 65.796% |
| 平均成交量(張) | 2945 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.284 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 240 | 129 | 53.750% |
| 3 | 下跌 | 923 | 333 | 36.078% |
| 5 | 上漲 | 56 | 23 | 41.071% |
| 5 | 下跌 | 385 | 132 | 34.286% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 53 | 15 | 28.302% |
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