晶睿(3454)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.872 |
| MACD | 1.893 |
| DIF | 1.893 |
| EMA_12 | 142.449 |
| EMA_26 | 140.556 |
| MACD Signal | 2.760 |
| MACD Histogram | -0.866 |
| 布林帶上軌 | 151.557 |
| 布林帶中軌 | 141.375 |
| 布林帶下軌 | 131.193 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 136.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 132.583
- 131.193
- 127.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 151.557
- 153.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.367 |
| 年化波動率 | 37.573 |
| 5日波動率 | 2.004 |
| 10日波動率 | 2.100 |
| 20日波動率 | 2.153 |
| 60日波動率 | 2.205 |
| 上行波動率 | 1.891 |
| 下行波動率 | 1.572 |
| 收益率峰度 | 3.233 |
| 收益率偏度 | 0.418 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.088 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.202 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.496 |
| ATR百分比 | 3.066 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.442% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.241% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.360% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.235% |
| 上漲天數比例 | 40.167% |
| 下跌天數比例 | 53.685% |
| 平盤天數比例 | 6.147% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.053% | 2.397% | 124.045% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.844% | 1.147% | -32.896% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.501% | -1.875% | 80.395% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.603% | -1.151% | -35.255% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.132% |
| 平均漲跌幅 | 1.685% |
| 上漲比例 | 67.647% |
| 平均成交量(張) | 2898 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.198 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 123 | 57.746% |
| 3 | 下跌 | 676 | 313 | 46.302% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 184 | 103 | 55.978% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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