訊舟(3047)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.355 |
| MACD | -1.124 |
| DIF | -1.124 |
| EMA_12 | 25.319 |
| EMA_26 | 26.443 |
| MACD Signal | -0.933 |
| MACD Histogram | -0.191 |
| 布林帶上軌 | 29.243 |
| 布林帶中軌 | 26.295 |
| 布林帶下軌 | 23.347 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.350
- 23.347
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.100
- 29.243
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.354 |
| 年化波動率 | 37.361 |
| 5日波動率 | 1.970 |
| 10日波動率 | 2.070 |
| 20日波動率 | 2.125 |
| 60日波動率 | 2.192 |
| 上行波動率 | 1.899 |
| 下行波動率 | 1.550 |
| 收益率峰度 | 3.895 |
| 收益率偏度 | 0.448 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.019 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.226 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.464 |
| ATR百分比 | 3.064 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.755% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 36.814% |
| 下跌天數比例 | 52.610% |
| 平盤天數比例 | 10.576% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.364% | 2.363% | 156.522% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.143% | 1.232% | -33.090% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.088% | -1.763% | 63.576% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.404% | -1.162% | -36.982% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.549% |
| 平均漲跌幅 | 1.957% |
| 上漲比例 | 75.381% |
| 平均成交量(張) | 11881 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.456 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 107 | 60.452% |
| 3 | 下跌 | 923 | 346 | 37.486% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 363 | 132 | 36.364% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 13 | 32.500% |
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