訊連(5203)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.095 |
| MACD | 0.370 |
| DIF | 0.370 |
| EMA_12 | 119.913 |
| EMA_26 | 119.542 |
| MACD Signal | 1.293 |
| MACD Histogram | -0.922 |
| 布林帶上軌 | 133.054 |
| 布林帶中軌 | 122.025 |
| 布林帶下軌 | 110.996 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 120.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 112.500
- 110.996
- 110.580
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.054
- 136.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.861 |
| 年化波動率 | 29.547 |
| 5日波動率 | 1.479 |
| 10日波動率 | 1.569 |
| 20日波動率 | 1.631 |
| 60日波動率 | 1.696 |
| 上行波動率 | 1.584 |
| 下行波動率 | 1.307 |
| 收益率峰度 | 8.892 |
| 收益率偏度 | 0.673 |
| 最大單日漲幅 | 18.336 |
| 最大單日跌幅 | -11.658 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.212 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.081 |
| ATR百分比 | 2.249 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.930% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.231% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.889% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.163% |
| 上漲天數比例 | 39.357% |
| 下跌天數比例 | 52.620% |
| 平盤天數比例 | 8.023% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.312% | 1.784% | 126.009% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.421% | 0.863% | -35.288% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.554% | -1.270% | 74.148% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.713% | -0.896% | -35.957% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.779% |
| 平均漲跌幅 | 1.173% |
| 上漲比例 | 62.154% |
| 平均成交量(張) | 1269 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.416 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 138 | 61.333% |
| 3 | 下跌 | 802 | 326 | 40.648% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 292 | 114 | 39.041% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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