遠傳(4904)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.737 |
| MACD | 0.734 |
| DIF | 0.734 |
| EMA_12 | 92.312 |
| EMA_26 | 91.578 |
| MACD Signal | 0.750 |
| MACD Histogram | -0.016 |
| 布林帶上軌 | 93.979 |
| 布林帶中軌 | 91.985 |
| 布林帶下軌 | 89.991 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 92.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.985
- 90.102
- 89.991
潛在阻力位 (由低到高)
- 93.979
- 94.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.138 |
| 年化波動率 | 18.063 |
| 5日波動率 | 0.969 |
| 10日波動率 | 1.013 |
| 20日波動率 | 1.043 |
| 60日波動率 | 1.079 |
| 上行波動率 | 0.793 |
| 下行波動率 | 0.889 |
| 收益率峰度 | 6.775 |
| 收益率偏度 | -0.461 |
| 最大單日漲幅 | 6.931 |
| 最大單日跌幅 | -8.214 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.891 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.048 |
| ATR百分比 | 1.541 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.049% |
| 上漲天數比例 | 49.022% |
| 下跌天數比例 | 42.807% |
| 平盤天數比例 | 8.170% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.788% | 0.993% | 63.472% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.198% | 0.707% | -29.442% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.717% | -0.800% | 63.886% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.297% | -0.603% | -28.038% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.206% |
| 平均漲跌幅 | -0.126% |
| 上漲比例 | 42.038% |
| 平均成交量(張) | 16073 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.021 |
| 價量變化相關性 | -0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 476 | 225 | 47.269% |
| 3 | 下跌 | 525 | 262 | 49.905% |
| 5 | 上漲 | 143 | 61 | 42.657% |
| 5 | 下跌 | 136 | 62 | 45.588% |
| 10 | 上漲 | 13 | 4 | 30.769% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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