永豐餘(1907)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.583 |
| MACD | -0.107 |
| DIF | -0.107 |
| EMA_12 | 29.643 |
| EMA_26 | 29.750 |
| MACD Signal | -0.054 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 30.295 |
| 布林帶中軌 | 29.780 |
| 布林帶下軌 | 29.265 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.265
- 29.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.295
- 30.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.710 |
| 年化波動率 | 27.148 |
| 5日波動率 | 1.407 |
| 10日波動率 | 1.489 |
| 20日波動率 | 1.544 |
| 60日波動率 | 1.599 |
| 上行波動率 | 1.422 |
| 下行波動率 | 1.158 |
| 收益率峰度 | 6.910 |
| 收益率偏度 | 0.576 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.465 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.228 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.419 |
| ATR百分比 | 2.165 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.130% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 36.834% |
| 下跌天數比例 | 50.094% |
| 平盤天數比例 | 13.073% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.904% | 1.699% | 129.094% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.439% | 0.940% | -32.545% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.520% | -1.212% | 69.456% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.137% | -0.791% | -33.740% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.894% |
| 平均漲跌幅 | 1.388% |
| 上漲比例 | 70.181% |
| 平均成交量(張) | 12477 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.301 |
| 價量變化相關性 | 0.344 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 108 | 61.714% |
| 3 | 下跌 | 924 | 337 | 36.472% |
| 5 | 上漲 | 28 | 19 | 67.857% |
| 5 | 下跌 | 371 | 141 | 38.005% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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