永道-KY(6863)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.857 |
| MACD | -11.125 |
| DIF | -11.125 |
| EMA_12 | 230.572 |
| EMA_26 | 241.696 |
| MACD Signal | -8.901 |
| MACD Histogram | -2.224 |
| 布林帶上軌 | 275.291 |
| 布林帶中軌 | 241.025 |
| 布林帶下軌 | 206.759 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 221.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 219.000
- 206.759
潛在阻力位 (由低到高)
- 272.000
- 275.291
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.286 |
| 年化波動率 | 52.166 |
| 5日波動率 | 2.873 |
| 10日波動率 | 3.008 |
| 20日波動率 | 3.074 |
| 60日波動率 | 3.105 |
| 上行波動率 | 2.417 |
| 下行波動率 | 2.092 |
| 收益率峰度 | 1.563 |
| 收益率偏度 | 0.227 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.958 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.155 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.896 |
| ATR百分比 | 4.408 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.315% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.466% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.859% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.893% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.530% |
| 上漲天數比例 | 39.175% |
| 下跌天數比例 | 56.907% |
| 平盤天數比例 | 3.918% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.361% | 3.698% | 127.481% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.763% | 1.514% | -38.245% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.000% | -2.793% | 78.803% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.876% | -1.656% | -34.796% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.660% |
| 平均漲跌幅 | 2.065% |
| 上漲比例 | 64.286% |
| 平均成交量(張) | 1980 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.427 |
| 價量變化相關性 | 0.201 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 3 | 下跌 | 102 | 47 | 46.078% |
| 5 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 32 | 13 | 40.625% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
相關資訊
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