伊雲谷(6689)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.073 |
| MACD | -3.466 |
| DIF | -3.466 |
| EMA_12 | 101.781 |
| EMA_26 | 105.247 |
| MACD Signal | -3.712 |
| MACD Histogram | 0.245 |
| 布林帶上軌 | 115.231 |
| 布林帶中軌 | 103.790 |
| 布林帶下軌 | 92.349 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 101.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.300
- 92.349
潛在阻力位 (由低到高)
- 115.231
- 119.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.267 |
| 年化波動率 | 51.860 |
| 5日波動率 | 2.814 |
| 10日波動率 | 2.903 |
| 20日波動率 | 2.958 |
| 60日波動率 | 2.979 |
| 上行波動率 | 2.804 |
| 下行波動率 | 1.771 |
| 收益率峰度 | 3.062 |
| 收益率偏度 | 0.938 |
| 最大單日漲幅 | 18.881 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.583 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.018 |
| ATR百分比 | 4.354 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.641% |
| 月底效應-上漲比例 | 26.613% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.434% |
| 上漲天數比例 | 33.717% |
| 下跌天數比例 | 60.033% |
| 平盤天數比例 | 6.250% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.533% | 3.681% | 141.850% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.079% | 1.677% | -32.746% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.355% | -2.587% | 66.715% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.033% | -1.574% | -36.250% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.362% |
| 平均漲跌幅 | 2.614% |
| 上漲比例 | 69.841% |
| 平均成交量(張) | 3681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.366 |
| 價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 3 | 下跌 | 179 | 64 | 35.754% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 75 | 27 | 36.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 3 | 30.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
