台塑化(6505)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.416 |
| MACD | 0.601 |
| DIF | 0.601 |
| EMA_12 | 39.319 |
| EMA_26 | 38.718 |
| MACD Signal | 0.666 |
| MACD Histogram | -0.066 |
| 布林帶上軌 | 40.880 |
| 布林帶中軌 | 39.275 |
| 布林帶下軌 | 37.670 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.670
- 37.400
- 36.829
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.750
- 40.880
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.587 |
| 年化波動率 | 25.200 |
| 5日波動率 | 1.412 |
| 10日波動率 | 1.466 |
| 20日波動率 | 1.498 |
| 60日波動率 | 1.523 |
| 上行波動率 | 1.132 |
| 下行波動率 | 1.061 |
| 收益率峰度 | 3.490 |
| 收益率偏度 | 0.113 |
| 最大單日漲幅 | 9.906 |
| 最大單日跌幅 | -10.638 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.851 |
| ATR百分比 | 2.101 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.018% |
| 上漲天數比例 | 45.630% |
| 下跌天數比例 | 46.488% |
| 平盤天數比例 | 7.882% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.887% | 1.494% | 75.236% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.724% | 1.010% | -32.990% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.979% | -1.263% | 84.876% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.410% | -0.836% | -32.599% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.201% |
| 平均漲跌幅 | 0.239% |
| 上漲比例 | 53.608% |
| 平均成交量(張) | 9883 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.142 |
| 價量變化相關性 | 0.024 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 344 | 184 | 53.488% |
| 3 | 下跌 | 578 | 270 | 46.713% |
| 5 | 上漲 | 75 | 35 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 162 | 73 | 45.062% |
| 10 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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