詮欣(6205)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.653 |
| MACD | -1.869 |
| DIF | -1.869 |
| EMA_12 | 67.794 |
| EMA_26 | 69.663 |
| MACD Signal | -1.681 |
| MACD Histogram | -0.188 |
| 布林帶上軌 | 76.723 |
| 布林帶中軌 | 69.740 |
| 布林帶下軌 | 62.757 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.700
- 62.757
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.723
- 76.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.185 |
| 年化波動率 | 34.690 |
| 5日波動率 | 1.749 |
| 10日波動率 | 1.863 |
| 20日波動率 | 1.939 |
| 60日波動率 | 2.019 |
| 上行波動率 | 1.907 |
| 下行波動率 | 1.441 |
| 收益率峰度 | 5.207 |
| 收益率偏度 | 0.641 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.434 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.324 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.131 |
| ATR百分比 | 2.693 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084% |
| 上漲天數比例 | 37.453% |
| 下跌天數比例 | 56.059% |
| 平盤天數比例 | 6.488% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.110% | 2.228% | 160.888% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.080% | 1.065% | -38.152% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.442% | -1.362% | 98.771% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.367% | -1.083% | -38.581% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.812% |
| 平均漲跌幅 | 1.668% |
| 上漲比例 | 64.754% |
| 平均成交量(張) | 2397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.449 |
| 價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 118 | 61.458% |
| 3 | 下跌 | 906 | 337 | 37.196% |
| 5 | 上漲 | 22 | 11 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 359 | 127 | 35.376% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 47 | 12 | 25.532% |
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