浪凡(6165)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.284 |
| MACD | 0.165 |
| DIF | 0.165 |
| EMA_12 | 45.154 |
| EMA_26 | 44.989 |
| MACD Signal | -0.224 |
| MACD Histogram | 0.389 |
| 布林帶上軌 | 47.218 |
| 布林帶中軌 | 44.635 |
| 布林帶下軌 | 42.052 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.828
- 44.635
- 42.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.369 |
| 年化波動率 | 53.483 |
| 5日波動率 | 2.597 |
| 10日波動率 | 2.794 |
| 20日波動率 | 2.920 |
| 60日波動率 | 3.073 |
| 上行波動率 | 3.164 |
| 下行波動率 | 2.005 |
| 收益率峰度 | 57.209 |
| 收益率偏度 | 3.025 |
| 最大單日漲幅 | 72.143 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.578 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.938 |
| ATR百分比 | 4.273 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 42.231% |
| 下跌天數比例 | 50.591% |
| 平盤天數比例 | 7.043% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.634% | 3.238% | 187.105% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.973% | 1.922% | -38.232% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.919% | -2.125% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.473% | -1.558% | -39.805% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.532% |
| 平均漲跌幅 | 2.251% |
| 上漲比例 | 66.434% |
| 平均成交量(張) | 1923 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.280 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 290 | 177 | 61.034% |
| 3 | 下跌 | 741 | 309 | 41.700% |
| 5 | 上漲 | 49 | 23 | 46.939% |
| 5 | 下跌 | 243 | 108 | 44.444% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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