三商(2905)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-27)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.361 |
| DIF | -0.361 |
| EMA_12 | 15.001 |
| EMA_26 | 15.362 |
| MACD Signal | -0.247 |
| MACD Histogram | -0.113 |
| 布林帶上軌 | 16.570 |
| 布林帶中軌 | 15.423 |
| 布林帶下軌 | 14.275 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.350
- 14.275
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.250
- 16.570
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.809 |
| 年化波動率 | 28.718 |
| 5日波動率 | 1.463 |
| 10日波動率 | 1.544 |
| 20日波動率 | 1.601 |
| 60日波動率 | 1.665 |
| 上行波動率 | 1.367 |
| 下行波動率 | 1.372 |
| 收益率峰度 | 5.543 |
| 收益率偏度 | -0.114 |
| 最大單日漲幅 | 9.958 |
| 最大單日跌幅 | -13.676 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.996 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.478 |
| ATR百分比 | 2.199 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 40.724% |
| 下跌天數比例 | 48.365% |
| 平盤天數比例 | 10.912% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.110% | 1.743% | 98.381% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.555% | 0.929% | -33.431% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.343% | -1.354% | 79.963% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.992% | -0.844% | -34.295% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.177% |
| 平均漲跌幅 | 0.741% |
| 上漲比例 | 61.967% |
| 平均成交量(張) | 3547 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.300 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 147 | 59.514% |
| 3 | 下跌 | 736 | 334 | 45.380% |
| 5 | 上漲 | 39 | 22 | 56.410% |
| 5 | 下跌 | 222 | 104 | 46.847% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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