友達(2409)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.319 |
| MACD | 0.202 |
| DIF | 0.202 |
| EMA_12 | 15.171 |
| EMA_26 | 14.969 |
| MACD Signal | 0.213 |
| MACD Histogram | -0.011 |
| 布林帶上軌 | 15.511 |
| 布林帶中軌 | 15.125 |
| 布林帶下軌 | 14.739 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.739
- 14.576
- 14.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.511
- 15.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.390 |
| 年化波動率 | 37.944 |
| 5日波動率 | 2.113 |
| 10日波動率 | 2.196 |
| 20日波動率 | 2.243 |
| 60日波動率 | 2.294 |
| 上行波動率 | 1.785 |
| 下行波動率 | 1.487 |
| 收益率峰度 | 2.457 |
| 收益率偏度 | 0.328 |
| 最大單日漲幅 | 11.905 |
| 最大單日跌幅 | -13.803 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.466 |
| ATR百分比 | 3.040 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.336% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.018% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 37.121% |
| 下跌天數比例 | 55.439% |
| 平盤天數比例 | 7.440% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.395% | 2.450% | 83.696% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.703% | 1.344% | -28.257% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.529% | -2.098% | 49.224% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.373% | -1.177% | -30.119% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.963% |
| 平均漲跌幅 | 2.400% |
| 上漲比例 | 77.027% |
| 平均成交量(張) | 196538 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.057 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 134 | 96 | 71.642% |
| 3 | 下跌 | 807 | 361 | 44.734% |
| 5 | 上漲 | 9 | 8 | 88.889% |
| 5 | 下跌 | 252 | 119 | 47.222% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 6 | 85.714% |
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