海光(2038)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.029 |
| MACD | 0.341 |
| DIF | 0.341 |
| EMA_12 | 19.404 |
| EMA_26 | 19.063 |
| MACD Signal | 0.526 |
| MACD Histogram | -0.184 |
| 布林帶上軌 | 20.327 |
| 布林帶中軌 | 19.615 |
| 布林帶下軌 | 18.903 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.903
- 18.850
- 17.383
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.327
- 21.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.312 |
| 年化波動率 | 36.710 |
| 5日波動率 | 1.726 |
| 10日波動率 | 1.827 |
| 20日波動率 | 1.899 |
| 60日波動率 | 1.985 |
| 上行波動率 | 2.172 |
| 下行波動率 | 1.568 |
| 收益率峰度 | 6.898 |
| 收益率偏度 | 0.848 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.107 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.385 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.479 |
| ATR百分比 | 2.817 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 36.676% |
| 下跌天數比例 | 54.718% |
| 平盤天數比例 | 8.606% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.654% | 2.230% | 200.021% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.901% | 1.094% | -36.999% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.745% | -1.292% | 137.271% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.700% | -1.093% | -39.230% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.483% |
| 平均漲跌幅 | 1.708% |
| 上漲比例 | 65.985% |
| 平均成交量(張) | 6641 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.445 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 107 | 59.777% |
| 3 | 下跌 | 929 | 338 | 36.383% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 388 | 139 | 35.825% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
相關資訊
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