大魯閣(1432)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.534 |
| MACD | -0.349 |
| DIF | -0.349 |
| EMA_12 | 19.531 |
| EMA_26 | 19.879 |
| MACD Signal | -0.379 |
| MACD Histogram | 0.030 |
| 布林帶上軌 | 21.362 |
| 布林帶中軌 | 19.705 |
| 布林帶下軌 | 18.048 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.450
- 18.048
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.362
- 22.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.193 |
| 年化波動率 | 50.687 |
| 5日波動率 | 2.072 |
| 10日波動率 | 2.267 |
| 20日波動率 | 2.415 |
| 60日波動率 | 2.598 |
| 上行波動率 | 3.644 |
| 下行波動率 | 1.887 |
| 收益率峰度 | 332.582 |
| 收益率偏度 | 9.988 |
| 最大單日漲幅 | 106.290 |
| 最大單日跌幅 | -30.809 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.932 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.469 |
| ATR百分比 | 3.049 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 37.953% |
| 下跌天數比例 | 48.429% |
| 平盤天數比例 | 11.818% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.025% | 2.729% | 214.538% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.244% | 1.469% | -37.870% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.926% | -1.496% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.804% | -1.230% | -40.829% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.959% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 60.539% |
| 平均成交量(張) | 1523 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 138 | 61.883% |
| 3 | 下跌 | 906 | 337 | 37.196% |
| 5 | 上漲 | 32 | 22 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 369 | 130 | 35.230% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 12 | 23.529% |
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