達運(6120)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.681 |
| MACD | 0.154 |
| DIF | 0.154 |
| EMA_12 | 13.777 |
| EMA_26 | 13.622 |
| MACD Signal | 0.213 |
| MACD Histogram | -0.059 |
| 布林帶上軌 | 14.085 |
| 布林帶中軌 | 13.822 |
| 布林帶下軌 | 13.560 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.560
- 13.300
- 13.062
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.085
- 14.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.674 |
| 年化波動率 | 42.450 |
| 5日波動率 | 2.258 |
| 10日波動率 | 2.386 |
| 20日波動率 | 2.460 |
| 60日波動率 | 2.534 |
| 上行波動率 | 2.051 |
| 下行波動率 | 1.764 |
| 收益率峰度 | 2.608 |
| 收益率偏度 | 0.291 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.163 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.612 |
| ATR百分比 | 3.522 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 38.036% |
| 下跌天數比例 | 54.265% |
| 平盤天數比例 | 7.698% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.383% | 2.653% | 140.061% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.474% | 1.484% | -33.030% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.942% | -2.113% | 66.029% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.201% | -1.373% | -34.904% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.932% |
| 平均漲跌幅 | 2.500% |
| 上漲比例 | 76.276% |
| 平均成交量(張) | 12682 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.368 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 110 | 57.292% |
| 3 | 下跌 | 837 | 343 | 40.980% |
| 5 | 上漲 | 36 | 20 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 291 | 131 | 45.017% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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