技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.194 |
| MACD | 0.288 |
| DIF | 0.288 |
| EMA_12 | 50.828 |
| EMA_26 | 50.540 |
| MACD Signal | 0.157 |
| MACD Histogram | 0.131 |
| 布林帶上軌 | 51.447 |
| 布林帶中軌 | 50.515 |
| 布林帶下軌 | 49.583 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.515
- 50.191
- 49.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.277 |
| 年化波動率 | 20.269 |
| 5日波動率 | 0.999 |
| 10日波動率 | 1.064 |
| 20日波動率 | 1.112 |
| 60日波動率 | 1.176 |
| 上行波動率 | 1.073 |
| 下行波動率 | 1.000 |
| 收益率峰度 | 14.193 |
| 收益率偏度 | 0.331 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.268 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.072 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.912 |
| ATR百分比 | 1.567 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.282% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.107% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 38.226% |
| 下跌天數比例 | 46.228% |
| 平盤天數比例 | 14.730% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.050% | 1.087% | 287.622% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.916% | 0.739% | -44.201% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.962% | -0.713% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.071% | -0.658% | -45.564% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.990% |
| 平均漲跌幅 | 0.202% |
| 上漲比例 | 53.571% |
| 平均成交量(張) | 113 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.059 |
| 價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 110 | 67 | 60.909% |
| 3 | 下跌 | 481 | 171 | 35.551% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 206 | 64 | 31.068% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 9 | 27.273% |
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