股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 317.00 |
| 平均收盤價 | 711.39 |
| 收盤價標準差 | 161.07 |
| 最高價 | 1120.00 |
| 最低價 | 295.00 |
| 平均成交量(張) | 1872.92 |
| 成交量標準差(張) | 1075.57 |
| 平均成交金額 | 1353288685.35 |
| 平均成交筆數 | 3293.39 |
| 平均漲跌幅 | 0.03 |
| 上漲天數比例 | 44.79 |
| 最大單日漲幅 | 11.11 |
| 最大單日跌幅 | -11.33 |
| 年化波動率 | 61.59 |
| 最大回撤 | -41.28 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 713.59 | 155.18 | 1726.08 | 3267.40 | -0.77 | 33.85 |
| 週二 | 712.81 | 158.76 | 1853.31 | 3280.88 | 0.45 | 55.38 |
| 週三 | 713.17 | 163.43 | 1853.46 | 3206.74 | 0.22 | 50.82 |
| 週四 | 703.87 | 168.54 | 1973.26 | 3479.98 | -0.21 | 38.71 |
| 週五 | 713.30 | 164.48 | 1963.34 | 3234.31 | 0.46 | 45.31 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 723.00 | 50.52 | -4.92 | -1.00 | 12.49 |
| 2025-02-21 | 730.00 | 68.47 | -4.78 | -1.00 | 10.10 |
| 2025-02-24 | 740.00 | 69.83 | -3.82 | -1.00 | 8.85 |
| 2025-02-25 | 719.00 | 61.76 | -4.70 | -1.00 | 6.38 |
| 2025-02-26 | 727.00 | 63.79 | -4.70 | -1.00 | 5.10 |
| 2025-02-27 | 701.00 | 49.33 | -6.71 | -1.00 | 2.47 |
| 2025-03-03 | 666.00 | 37.13 | -11.01 | -1.00 | -1.46 |
| 2025-03-04 | 732.00 | 52.92 | -8.99 | -1.00 | 0.45 |
| 2025-03-05 | 731.00 | 52.58 | -7.38 | -1.00 | 1.64 |
| 2025-03-06 | 755.00 | 53.06 | -4.12 | -1.00 | 3.92 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 723.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 730.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 740.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 719.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 727.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 701.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 666.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 732.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 731.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 755.00 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 36.86 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 130.12 |
| 索提諾比率 | 2.25 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.88 |
| 年化波動率 | 61.59 |
| 5日波動率 | 3.50 |
| 10日波動率 | 3.67 |
| 20日波動率 | 3.75 |
| 60日波動率 | 3.84 |
| 上行波動率 | 2.64 |
| 下行波動率 | 2.32 |
| 收益率峰度 | 0.35 |
| 收益率偏度 | 0.09 |
| 最大單日漲幅 | 10.30 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 38.76 |
| ATR百分比 | 5.35 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.87 | 40.189 | 2 | 50 | 0.41562 |
| 2 | 16.0056 | 14.0773 | 2 | 100 | 1.12514 |
| 3 | 11.9158 | 2.62691 | 2 | 100 | 4.47262 |
| 4 | 0.253485 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -8.80102 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 5.84958 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -6.19236 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 8.24324 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | 2.99625 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 0.355872 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 21.5932 | 18.2696 | 2 | 100 | 1.1728 |
| 12 | -8.64159 | 5.36106 | 2 | 0 | -1.64301 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.5932 | 18.2696 | 2 | 100 | 1.1728 |
| 1 | 16.87 | 40.189 | 2 | 50 | 0.41562 |
| 2 | 16.0056 | 14.0773 | 2 | 100 | 1.12514 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -8.80102 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -8.64159 | 5.36106 | 2 | 0 | -1.64301 |
| 7 | -6.19236 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 21.5932 | 100 |
| 1 | 12 | 16.87 | 50 |
| 2 | 1 | 16.0056 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -8.80102 | 100 |
| 12 | 11 | -8.64159 | 100 |
| 7 | 6 | -6.19236 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.49 |
| 趨勢持續性 | 48.90 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.81 |
| 趨勢持續性 | 53.00 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.91 |
| 趨勢持續性 | 51.74 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 21.43 |
| 趨勢持續性 | 51.42 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.88 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.18 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.37 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.97 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.49 |
| 成交量動量 | 31.04 |
| 動量持續性 | 48.90 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.81 |
| 成交量動量 | 33.60 |
| 動量持續性 | 53.00 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.91 |
| 成交量動量 | 31.65 |
| 動量持續性 | 51.74 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 21.43 |
| 成交量動量 | 39.59 |
| 動量持續性 | 51.42 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.43 |
| 成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 59.67 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.37 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3520.27 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 52.85 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1137 | 0.1222 | 0.1874 |
| Volume_Shares | 0.1137 | 1.0000 | 0.0735 | -0.1158 |
| RSI_14 | 0.1222 | 0.0735 | 1.0000 | 0.6951 |
| MACD | 0.1874 | -0.1158 | 0.6951 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 41.935% |
| 下跌 | 48.077% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | 27.03% |
| 2 | 32.0 | -56.25% |
| 3 | 25.0 | 56.00% |
| 4 | 20.0 | -70.00% |
| 5 | 22.0 | -86.36% |
| 6 | 19.0 | 84.21% |
| 7 | 21.0 | -4.76% |
| 8 | 22.0 | -9.09% |
| 9 | 20.0 | 45.00% |
| 10 | 19.0 | 131.58% |
| 11 | 37.0 | 18.92% |
| 12 | 43.0 | 60.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 755.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 727.300
- 667.525
- 653.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 777.000
- 787.075
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 3.180 |
| 上漲比例 | 52.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.269 |
| 上漲比例 | 44.615 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.22872 | 0.793552 | 53.1915 |
| 2 | -5.4918 | 0.0180352 | 42.623 |
| 3 | -2.4127 | 0.198153 | 39.6825 |
| 4 | -2.57576 | 0.186951 | 41.4141 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 2.85714 | 48.5714 |
| 2 | -1.47222 | 40.2778 |
| 3 | -2.79747 | 43.038 |
| 4 | -4.75 | 44.4444 |
| 5 | 5.1875 | 54.1667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.087 |
| 上漲天數比例 | 44.795 |
| 下跌天數比例 | 52.997 |
| 平盤天數比例 | 2.208 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.391 |
| 平均漲幅 | 3.797 |
| 平均成交量變化(張) | 83.404 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.290 |
| 平均漲幅 | 2.351 |
| 平均成交量變化(張) | -29.784 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.927 |
| 平均跌幅 | -3.756 |
| 平均成交量變化(張) | 57.835 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.391 |
| 平均跌幅 | -2.145 |
| 平均成交量變化(張) | -31.120 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.416 |
| 平均漲跌幅 | 4.113 |
| 上漲比例 | 85.714 |
| 平均成交量(張) | 4272.159 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.114 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.165 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.06 | 46.34% | 3.92 |
| 最近三天 | 3.14% | 53.06 | 46.34% | 3.92 |
| 最近一周 | 5.01% | 53.06 | 46.34% | 3.92 |
| 最近半個月 | 2.44% | 53.06 | 46.34% | 3.92 |
| 最近一個月 | 12.35% | 53.06 | 46.34% | 3.92 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1683.07張 |
| 成交量趨勢 | 88.78% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 727.30 |
| 第2個買點 | 667.52 |
| 第3個買點 | 653.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 639.94 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 777.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：91.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：68.32% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：34.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：66.21%
- 中期(20日)波動率：69.69%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：711.39
- 價格波動範圍：295.00 ~ 1120.00
- 價格變異係數：22.64%
風險指標
- 最大回撤：-41.28%
- 回撤恢復天數：53天
- 風險調整後收益：1.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-18.38%
- 近期波動率：64.67%
- 近期最大回撤：-41.28%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-13590.57%
- 波動率相對表現：+3.80%
- 回撤相對表現：-12.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：52.85%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:35
相關資訊
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