技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.813 |
| MACD | 0.595 |
| DIF | 0.595 |
| EMA_12 | 34.929 |
| EMA_26 | 34.334 |
| MACD Signal | 0.458 |
| MACD Histogram | 0.137 |
| 布林帶上軌 | 36.160 |
| 布林帶中軌 | 34.585 |
| 布林帶下軌 | 33.010 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.585
- 33.638
- 33.010
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.160
- 36.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.730 |
| 年化波動率 | 27.466 |
| 5日波動率 | 1.296 |
| 10日波動率 | 1.398 |
| 20日波動率 | 1.471 |
| 60日波動率 | 1.561 |
| 上行波動率 | 1.466 |
| 下行波動率 | 1.381 |
| 收益率峰度 | 9.727 |
| 收益率偏度 | 0.067 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.450 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.062 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.451 |
| ATR百分比 | 2.093 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.446% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.044% |
| 下跌天數比例 | 48.561% |
| 平盤天數比例 | 13.395% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.435% | 1.594% | 121.492% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.410% | 0.884% | -37.038% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.790% | -1.023% | 88.168% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.365% | -0.753% | -36.576% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.373% |
| 平均漲跌幅 | 0.629% |
| 上漲比例 | 56.693% |
| 平均成交量(張) | 2720 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.326 |
| 價量變化相關性 | 0.284 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 108 | 58.696% |
| 3 | 下跌 | 684 | 243 | 35.526% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 290 | 94 | 32.414% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 18 | 47.368% |
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