技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.263 |
| MACD | 0.221 |
| DIF | 0.221 |
| EMA_12 | 102.511 |
| EMA_26 | 102.290 |
| MACD Signal | 0.201 |
| MACD Histogram | 0.020 |
| 布林帶上軌 | 105.036 |
| 布林帶中軌 | 102.200 |
| 布林帶下軌 | 99.364 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 104.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.200
- 101.937
- 99.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.036
- 105.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.649 |
| 年化波動率 | 42.048 |
| 5日波動率 | 2.054 |
| 10日波動率 | 2.200 |
| 20日波動率 | 2.311 |
| 60日波動率 | 2.481 |
| 上行波動率 | 2.458 |
| 下行波動率 | 1.737 |
| 收益率峰度 | 42.298 |
| 收益率偏度 | 2.143 |
| 最大單日漲幅 | 47.009 |
| 最大單日跌幅 | -24.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.415 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.846 |
| ATR百分比 | 3.405 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.164% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.772% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.162% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.653% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.282% |
| 上漲天數比例 | 36.717% |
| 下跌天數比例 | 57.274% |
| 平盤天數比例 | 6.010% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.133% | 2.528% | 154.553% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.436% | 1.263% | -34.402% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.514% | -1.750% | 93.476% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.916% | -1.181% | -38.114% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.820% |
| 平均漲跌幅 | 1.921% |
| 上漲比例 | 63.806% |
| 平均成交量(張) | 1051 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.156 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 88 | 64.234% |
| 3 | 下跌 | 688 | 243 | 35.320% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 279 | 102 | 36.559% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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