傳奇的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2729.00
平均收盤價80.72
收盤價標準差41.13
最高價259.50
最低價36.60
平均成交量(張)277.07
成交量標準差(張)582.74
平均成交金額26204822.62
平均成交筆數233.70
平均漲跌幅-0.34
上漲天數比例36.72
最大單日漲幅11.30
最大單日跌幅-10.84
年化波動率42.05
最大回撤-85.60

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一81.1341.33289.29242.79-0.4133.64
週二81.1441.80268.92228.90-0.3736.96
週三80.6340.76284.41239.59-0.1541.23
週四80.7441.17278.05233.69-0.3834.79
週五80.1140.80267.81226.15-0.4036.72
週六71.4137.2585.2571.000.2544.44

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03101.0046.15102.14101.940.20-0.010.000.21
2025-03-04101.5044.00102.04101.910.130.020.000.12
2025-03-05103.5060.00102.27102.030.240.060.000.18
2025-03-06105.0064.29102.69102.250.440.140.000.30
2025-03-07102.5058.06102.66102.270.390.190.000.20
2025-03-10102.5056.67102.63102.280.350.220.000.13
2025-03-11101.5054.84102.46102.230.230.220.000.01
2025-03-12102.5054.84102.47102.250.220.22-1.00-0.00
2025-03-13101.0046.88102.24102.150.090.200.00-0.11
2025-03-14104.0055.26102.51102.290.220.201.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21102.000中性
2025-02-24103.001買入
2025-02-25102.500中性
2025-02-26104.000中性
2025-02-27104.000中性
2025-03-03101.001買入
2025-03-04101.500中性
2025-03-05103.500中性
2025-03-06105.00-2強烈賣出
2025-03-07102.500中性
2025-03-10102.500中性
2025-03-11101.500中性
2025-03-12102.50-1賣出
2025-03-13101.00-1賣出
2025-03-14104.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21102.00持平持平持平持平持平
2025-02-24103.00買入持平持平持平持平
2025-02-25102.50持平持平持平持平持平
2025-02-26104.00持平持平持平持平持平
2025-02-27104.00持平持平持平持平持平
2025-03-03101.00持平持平持平持平買入
2025-03-04101.50持平持平持平持平持平
2025-03-05103.50持平持平持平持平持平
2025-03-06105.00持平持平持平賣出賣出
2025-03-07102.50持平持平持平持平持平
2025-03-10102.50持平持平持平持平持平
2025-03-11101.50持平持平持平持平持平
2025-03-12102.50持平持平賣出持平持平
2025-03-13101.00賣出持平持平持平持平
2025-03-14104.00買入持平買入持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.57
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數101.23
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.42
95%VaR-3.47
99%VaR-6.49

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.65
年化波動率42.05
5日波動率2.05
10日波動率2.20
20日波動率2.31
60日波動率2.48
上行波動率2.46
下行波動率1.74
收益率峰度42.30
收益率偏度2.14
最大單日漲幅47.01
最大單日跌幅-24.90
波動率比率(上行/下行)1.42
平均真實範圍(ATR)2.85
ATR百分比3.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.360548.291851225-0.545983
21.653569.9323312500.149702
35.5598721.19881266.66670.254412
4-0.21778113.92541145.4545-0.0276075
51.184168.616821154.54550.118082
62.625029.203021145.45450.267124
7-5.4720610.34861118.1818-0.544881
8-2.3517311.03781136.3636-0.228162
9-4.9794311.9891136.3636-0.429234
10-5.8341210.96191118.1818-0.547424
115.637839.967621163.63640.548893
123.8848913.01431241.66670.285702

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.637839.967621163.63640.548893
35.5598721.19881266.66670.254412
123.8848913.01431241.66670.285702

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.8341210.96191118.1818-0.547424
7-5.4720610.34861118.1818-0.544881
9-4.9794311.9891136.3636-0.429234

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.6378363.6364
325.5598766.6667
12113.8848941.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.8341281.8182
76-5.4720681.8182
98-4.9794363.6364

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性44.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性43.94

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性43.86

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.85
趨勢持續性39.90

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.68
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.49
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量99.53
動量持續性44.85

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量151.86
動量持續性43.94

20日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量297.51
動量持續性43.86

60日動量


指標數值
價格動量1.85
成交量動量390.73
動量持續性39.90

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.86
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量22.14
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率52.81
長期上漲機率43.59

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15600.09580.1745
Volume_Shares0.15601.00000.26320.2916
RSI_140.09580.26321.00000.5859
MACD0.17450.29160.58591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.234%
下跌35.320%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122128.05%
218439.67%
3253-17.00%
421127.01%
523221.12%
6225-2.67%
723859.66%
824222.73%
922152.04%
1021861.01%
11236-23.31%
122483.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 61.01%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -23.31%)

  • 平均準確率:22.63%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.90%
21841.63%
3253-0.79%
4211-0.47%
52320.00%
62251.33%
7238-1.68%
82421.24%
9221-0.90%
102180.00%
112361.27%
12248-0.40%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12213.17%
218410.87%
3253-11.07%
42116.16%
523210.34%
6225-10.22%
723820.17%
82424.13%
922120.36%
1021826.15%
11236-17.80%
12248-5.24%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 26.15%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -17.80%)

  • 平均準確率:4.75%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.90%
21841.63%
3253-0.40%
42110.00%
52320.43%
62250.44%
7238-1.68%
82421.65%
9221-0.90%
10218-0.46%
112361.27%
12248-0.40%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.65%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12213.17%
21840.54%
3253-6.32%
42111.42%
52323.02%
6225-3.56%
72385.04%
82425.37%
92213.62%
102184.13%
11236-7.20%
12248-3.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.37%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -7.20%)

  • 平均準確率:0.50%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122123.53%
218425.00%
32531.58%
421119.91%
52327.33%
62259.33%
723837.82%
824210.33%
922129.86%
1021831.19%
11236-0.85%
1224812.50%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 37.82%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -0.85%)

  • 平均準確率:17.29%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 104.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 102.200

  • 101.937

  • 99.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 105.036

  • 105.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.164
上漲比例37.772

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.162
上漲比例37.653

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.3478720.046080133.5866
2-0.2178890.093173939.9701
3-0.272397-0.18335337.3752
4-0.2914530.14707935.8974

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.17841737.8333
2-0.46427434.0694
3-0.31147936.3636
4-0.25794937.0429
5-0.019354841.4747

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.282
上漲天數比例36.717
下跌天數比例57.274
平盤天數比例6.010

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.133
平均漲幅2.528
平均成交量變化(張)154.553

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.436
平均漲幅1.263
平均成交量變化(張)-34.402

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.514
平均跌幅-1.750
平均成交量變化(張)93.476

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.916
平均跌幅-1.181
平均成交量變化(張)-38.114

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.820
平均漲跌幅1.921
上漲比例63.806
平均成交量(張)1051.361

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.156
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.46%22.39-7.85%49.77%66.67%
最近一周-0.95%20.973.99%30.48%57.14%
最近半個月1.96%26.24-39.06%26.46%53.33%
最近一個月4.10%25.819.40%21.50%33.33%
最近兩個月-1.89%34.25-4.35%22.47%28.33%
最近三個月3.48%31.9210.48%21.98%33.33%
最近半年-20.00%88.90-92.03%26.48%36.11%
最近一年143.85%267.18-41.75%54.39%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.3/54.8/55.3/0.413.9%/47.1%/63.5%-0.03/-0.00/0.02/0.02
最近一周55.8/64.3/55.3/-9.021.4%/-38.3%/63.5%0.08/0.30/0.02/-0.28
最近半個月54.8/56.0/55.3/-0.734.5%/23.5%/63.5%0.16/0.14/0.02/-0.12
最近一個月52.0/43.3/55.3/12.013.3%/136.8%/63.5%0.13/-0.11/0.02/0.13
最近兩個月47.2/51.4/55.3/3.9-13.9%/82.6%/63.5%-0.04/0.06/0.02/-0.04
最近三個月50.5/22.0/55.3/33.33.6%/124.3%/63.5%0.11/-0.98/0.02/1.00
最近半年48.2/66.7/55.3/-11.4-4.1%/59.4%/63.5%-0.04/-0.11/0.02/0.13
最近一年53.1/45.6/55.3/9.66.6%/96.3%/63.5%0.01/0.12/0.02/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量25.81張
成交量趨勢9.40%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點102.20
第2個買點101.94
第3個買點99.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位97.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標105.04 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.97% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.91% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.46%

  • 中期(20日)波動率:48.96%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:80.72

  • 價格波動範圍:36.60 ~ 259.50

  • 價格變異係數:50.95%


風險指標



  • 最大回撤:-85.60%

  • 回撤恢復天數:424天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.89%

  • 近期波動率:22.47%

  • 近期最大回撤:-6.51%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-861.22%

  • 波動率相對表現:-19.91%

  • 回撤相對表現:+79.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:52.81%

  • 歷史整體上漲機率:43.59%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:56



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