技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.836 |
| MACD | -5.949 |
| DIF | -5.949 |
| EMA_12 | 114.447 |
| EMA_26 | 120.396 |
| MACD Signal | -6.197 |
| MACD Histogram | 0.248 |
| 布林帶上軌 | 133.741 |
| 布林帶中軌 | 118.275 |
| 布林帶下軌 | 102.809 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 115.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.000
- 102.809
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.000
- 133.741
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.669 |
| 年化波動率 | 42.361 |
| 5日波動率 | 2.284 |
| 10日波動率 | 2.397 |
| 20日波動率 | 2.476 |
| 60日波動率 | 2.535 |
| 上行波動率 | 2.031 |
| 下行波動率 | 1.801 |
| 收益率峰度 | 2.840 |
| 收益率偏度 | 0.243 |
| 最大單日漲幅 | 10.905 |
| 最大單日跌幅 | -12.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.128 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.293 |
| ATR百分比 | 3.556 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.855% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.599% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.265% |
| 上漲天數比例 | 40.275% |
| 下跌天數比例 | 55.560% |
| 平盤天數比例 | 4.165% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.194% | 2.663% | 121.437% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.818% | 1.344% | -35.151% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.912% | -2.194% | 74.925% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.076% | -1.359% | -33.474% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.924% |
| 平均漲跌幅 | 1.980% |
| 上漲比例 | 71.168% |
| 平均成交量(張) | 4896 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.486 |
| 價量變化相關性 | 0.165 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 167 | 93 | 55.689% |
| 3 | 下跌 | 569 | 240 | 42.179% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 197 | 86 | 43.655% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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