光鋐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3277.00
平均收盤價20.87
收盤價標準差6.24
最高價46.15
最低價7.41
平均成交量(張)2050.60
成交量標準差(張)5247.25
平均成交金額51858577.60
平均成交筆數948.86
平均漲跌幅-0.32
上漲天數比例36.41
最大單日漲幅15.33
最大單日跌幅-11.85
年化波動率45.92
最大回撤-83.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.866.252057.02941.27-0.5733.44
週二20.796.202040.46974.43-0.3636.56
週三20.856.302082.04962.500.0441.00
週四20.846.202016.33919.92-0.4933.89
週五20.996.252080.05955.78-0.2436.93
週六22.127.651009.08483.93-0.5142.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0330.5050.0030.9131.29-0.39-0.470.000.08
2025-03-0431.0546.6030.9331.27-0.35-0.440.000.10
2025-03-0531.2556.5230.9831.27-0.29-0.410.000.12
2025-03-0631.0554.1730.9931.26-0.27-0.380.000.12
2025-03-0730.6048.5430.9331.21-0.28-0.360.000.09
2025-03-1030.3045.8730.8331.14-0.31-0.350.000.04
2025-03-1129.7536.9430.6731.04-0.37-0.36-1.00-0.02
2025-03-1229.7029.7030.5230.94-0.42-0.370.00-0.05
2025-03-1328.9029.4130.2730.79-0.52-0.400.00-0.12
2025-03-1429.6036.2830.1730.70-0.53-0.430.00-0.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2131.150中性
2025-02-2430.901買入
2025-02-2530.701買入
2025-02-2630.550中性
2025-02-2731.150中性
2025-03-0330.501買入
2025-03-0431.050中性
2025-03-0531.250中性
2025-03-0631.051買入
2025-03-0730.60-1賣出
2025-03-1030.300中性
2025-03-1129.751買入
2025-03-1229.703強烈買入
2025-03-1328.903強烈買入
2025-03-1429.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2131.15持平持平持平持平持平
2025-02-2430.90持平持平持平持平買入
2025-02-2530.70持平持平持平持平買入
2025-02-2630.55賣出持平持平持平買入
2025-02-2731.15持平持平持平持平持平
2025-03-0330.50持平持平持平持平買入
2025-03-0431.05持平持平持平持平持平
2025-03-0531.25持平持平持平持平持平
2025-03-0631.05買入持平持平持平持平
2025-03-0730.60賣出持平持平持平持平
2025-03-1030.30持平持平持平持平持平
2025-03-1129.75持平持平賣出買入買入
2025-03-1229.70持平買入持平買入買入
2025-03-1328.90持平買入持平買入買入
2025-03-1429.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數575.17
索提諾比率0.31
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaR-4.05
99%VaR-6.96

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.89
年化波動率45.92
5日波動率2.38
10日波動率2.52
20日波動率2.61
60日波動率2.69
上行波動率2.48
下行波動率1.71
收益率峰度2.90
收益率偏度0.75
最大單日漲幅15.33
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)0.80
ATR百分比3.72

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.81769212.40181428.5714-0.0793723
24.692897.510661478.57140.60264
3-1.1407713.60871450-0.0960731
44.7815137.36531330.76920.123506
5-0.57124510.78421353.8462-0.0684253
6-0.66458313.31346.1538-0.0625001
7-1.8989911.55151338.4615-0.178822
88.3923534.75771361.53850.236658
9-6.404186.835351315.3846-0.961303
10-0.75947317.561442.8571-0.0527416
114.4889611.861457.14290.364444
120.0022860211.39471450-0.0144261

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
88.3923534.75771361.53850.236658
44.7815137.36531330.76920.123506
24.692897.510661478.57140.60264

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-6.404186.835351315.3846-0.961303
7-1.8989911.55151338.4615-0.178822
3-1.1407713.60871450-0.0960731

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
878.3923561.5385
434.7815130.7692
214.6928978.5714

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-6.4041884.6154
76-1.8989961.5385
32-1.1407750

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性45.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性46.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性45.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.76
趨勢持續性44.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.89
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.24
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.71
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量120.16
動量持續性45.13

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量157.63
動量持續性46.90

20日動量


指標數值
價格動量0.85
成交量動量203.42
動量持續性45.68

60日動量


指標數值
價格動量2.76
成交量動量518.45
動量持續性44.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.08
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.71

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量817.03
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率43.25

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26870.16670.3090
Volume_Shares0.26871.00000.28710.3643
RSI_140.16670.28711.00000.6068
MACD0.30900.36430.60681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.056%
下跌37.321%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12582.71%
2217-12.90%
32978.42%
425131.08%
527644.93%
62654.53%
728336.75%
828523.86%
926330.42%
1027356.78%
113011.33%
123088.12%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 56.78%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.90%)

  • 平均準確率:19.67%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1258-1.94%
22171.84%
3297-1.01%
4251-0.40%
52761.45%
6265-1.89%
72830.71%
8285-0.35%
9263-1.90%
102732.56%
113011.33%
12308-0.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.56%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.94%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1258-3.88%
2217-12.44%
3297-2.36%
425113.94%
527617.75%
62651.51%
72839.54%
82857.37%
92639.13%
1027322.34%
113012.33%
123080.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.34%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.44%)

  • 平均準確率:5.44%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1258-1.94%
22172.76%
3297-1.35%
4251-1.20%
52762.54%
6265-1.51%
72830.00%
82851.40%
9263-3.42%
102732.56%
113010.66%
12308-0.32%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.76%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -3.42%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1258-2.71%
2217-5.53%
32971.01%
42513.19%
52764.71%
6265-1.51%
7283-0.71%
82851.05%
92632.28%
102734.03%
11301-5.98%
12308-4.22%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.71%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -5.98%)

  • 平均準確率:-0.37%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
125813.18%
22170.46%
329712.12%
425115.54%
527618.48%
62657.92%
728327.21%
828514.39%
926324.33%
1027325.27%
113012.99%
1230813.31%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 27.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 0.46%)

  • 平均準確率:14.60%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.259

  • 28.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.001

  • 32.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例40.198

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.092
上漲比例35.808

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08393780.072533334.9741
2-0.08906570.018331336.7424
3-0.0934657-0.017987737.3045
4-0.05753970.088981136.5079

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064787437.3114
2-0.13372532.893
3-0.037516238.8098
4-0.10376534.8745
5-0.029693541.3793

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.080
上漲天數比例36.405
下跌天數比例56.393
平盤天數比例7.202

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.504
平均漲幅2.955
平均成交量變化(張)170.331

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.737
平均漲幅1.521
平均成交量變化(張)-34.840

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.338
平均跌幅-2.026
平均成交量變化(張)71.022

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.422
平均跌幅-1.499
平均成交量變化(張)-38.178

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.565
平均漲跌幅2.410
上漲比例70.976
平均成交量(張)8082.569

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.285

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.34%738.0584.67%57.42%33.33%
最近一周-4.67%979.35-60.68%28.26%14.29%
最近半個月-4.98%990.584.40%24.65%40.00%
最近一個月-2.63%1115.61-34.93%30.19%43.33%
最近兩個月-17.55%2121.71-64.69%42.81%40.00%
最近三個月-26.00%4290.23-78.86%51.20%37.78%
最近半年27.04%6595.99-56.53%60.71%40.00%
最近一年96.03%5151.69975.00%55.54%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.8/29.7/36.3/6.6-108.1%/35.0%/-75.1%-0.09/-0.05/-0.11/-0.06
最近一周40.1/54.2/36.3/-17.9-82.0%/-82.5%/-75.1%-0.01/0.12/-0.11/-0.23
最近半個月44.2/54.5/36.3/-18.3-43.0%/-92.6%/-75.1%0.06/0.18/-0.11/-0.29
最近一個月46.2/32.2/36.3/4.1-24.0%/-28.2%/-75.1%0.09/-0.15/-0.11/0.05
最近兩個月42.9/44.1/36.3/-7.8-35.3%/-48.2%/-75.1%-0.04/-0.09/-0.11/-0.01
最近三個月44.3/73.6/36.3/-37.3-27.3%/-104.4%/-75.1%-0.17/0.36/-0.11/-0.47
最近半年52.3/59.4/36.3/-23.12.2%/-141.0%/-75.1%-0.02/0.09/-0.11/-0.19
最近一年51.6/68.7/36.3/-32.56.7%/-152.3%/-75.1%-0.00/0.11/-0.11/-0.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1115.61張
成交量趨勢-34.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.26
第2個買點28.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.98% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.41% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:51.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:50.26%

  • 中期(20日)波動率:53.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.87

  • 價格波動範圍:7.41 ~ 46.15

  • 價格變異係數:29.91%


風險指標



  • 最大回撤:-83.12%

  • 回撤恢復天數:-1971天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.55%

  • 近期波動率:42.81%

  • 近期最大回撤:-22.73%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2955.23%

  • 波動率相對表現:-3.17%

  • 回撤相對表現:+60.39%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:43.25%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:43



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